㈠ 商業銀行外匯風險暴露及其影響因素
商業銀行面臨的主要風險有信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險。其中,市場風險又可以分為利率風險、外匯風險、股票價格風險和商品價格風險,分別是指由於利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來損失的可能性。由此可見,商業銀行面對的外匯風險是市場風險中的一種。1999年,國際貨幣基金組織將中國匯率制度劃分為「釘住單一貨幣的固定釘住制」,這里的「單一貨幣」實質上是指美元。這種匯率制度使得人民幣與美元之間的匯率始終保持相對穩定的狀態,因此在相當長的時間內,中國商業銀行面對的外匯風險都比較小。然而,自2005年7月21日起,中國開始實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度(下稱「匯改」)。「匯改」之後,人民幣與其他貨幣之間匯率的波動性逐漸增大,並步入快速升值的軌道。
㈡ 對外匯風險的認識，如何避險
一、交易風險暴露
交易風險來自於以他國貨幣計價的收入或者支出，即來自應收外國貨幣的貶值與應付外國貨幣升值所帶來的虧損。
例如：
美國的老牌汽車企業通用汽車公司，會向世界各國出口汽車產品；當通用汽車公司與德國完成一筆貿易，向德國出口一批汽車成品，則德國方需要用本地貨幣歐元，來兌換外國貨幣美元之後，再用美元來進行支付；如果到了未來支付日的時候，市場上美元升值而歐元貶值，則德國方需要花更多的歐元來進行美元的支付，這就造成了外匯市場中的交易風險
反之，如果未來支付日的時候，市場上美元貶值而歐元升值，則德國方只需花更少的歐元就可以進行美元支付，此時美國通用汽車公司就要承擔交易風險
二、折算風險暴露
折算風險又稱會計風險，指跨國企業在編制母公同與境外子公司的合並財務報表所引致不同幣種的相互折算中，因匯率在一定時間內發生非預期的變化，從而引起企業合並報表賬而價值蒙受經濟損失的可能性；例如以外匯貨幣記錄的資產的貶值或者負債的升值。
例如：
在1997年的亞洲金融危機之前，東南亞的房地產企業為了籌集資金需要向銀行貸款，他們因為貸款利率較高而沒有選擇本地的貨幣，而是選擇了利率較低的美元貸款，這樣來降低融資成本。
但是當金融危機到來的時候波動加大，市場由於避險情緒升高而大量購買避險貨幣美元，導致美元大幅升值，這樣一來對於亞洲的房地產企業來說，使得他們面臨的美元債務也大幅升值，導致無力償還而破產，連鎖反應導致宏觀經濟的崩潰。
三、經濟風險暴露
經濟風險在於匯率變動之後，具有貿易往來的兩國之間的相對物價水平隨之改變，從而影響生產、消費與投資；尤其是對體量較小但很開發的出口型經濟體，會非常依賴匯率的水平。
例如：
歐洲國家經濟普遍比較先進開放，但由於自身消費能力有限，所以非常依賴出口貿易對經濟的幫助；其中美國是一個主要的出口對象；
如果這個時候歐元升值了30%，那麼出口在美國本來標價1000歐元的手機會漲價到1300歐元，價格的上漲會使得需求下降，出口量減少，這樣就會導致歐洲國家本地的經濟受損，失業率也會增加。
㈢ 外匯風險敞口的介紹
外匯風險敞口是指外匯資產(或負債)由於匯率變動而可能出現增值和減值,這種增值和減值可能自然抵消,也可能被某種措施人為沖銷。其中無法自然抵消也沒有被人為沖銷的外匯資產 (或負債)就暴露在匯率變動的風險中,形成了匯率風險敞口。
㈣ 一般來說,匯率風險暴露大小由幾個因素決定
一般來說匯率風險暴露大小有幾個因素決定應該是有兩方面吧，有不利的有個性化的特殊或者各方面的消息吧，多關注一下。
㈤ 外匯風險敞口的外匯風險敞口測算
要對外匯敞口風險進行管理，首先要對風險敞口進行測算。外匯資產(或負債)由於匯率變動而可能出現增值和減值，這種增值和減值可能自然抵消或被某種措施人為沖銷，其中無法自然抵消也沒有被人為沖銷的外匯資產(或負債)就暴露在匯率變動的風險中，形成匯率風險敞口。外匯的風險敞口凈額取決於財務公司的資產(或負債)的性質和匯率變動時其受到影響的范圍和方式
對於總凈額外匯敞口的計量，通常採用凈匯總敞口、總匯總敞口、匯總短敞口三種計量方法。凈匯總敞口是各種多頭頭寸與空頭頭寸相互抵消後的絕對值。當外匯敞口組合中的貨幣變動高度相關時，多頭頭寸外幣敞口與空頭頭寸外幣敞口之間的匯率風險可以相互抵消。在這種組合下，適合採用凈敞口計量方法衡量匯率風險。當外匯敞口組合中的貨幣變動完全不相關時，外幣多頭頭寸和外幣空頭頭寸之間的風險就不能相互抵消，應該用多頭頭寸和空頭頭寸相加的總匯總敞口來衡量匯率風險。
財務公司的風險敞口根據財務公司自身的業務和偏好又可以分為兩個部分：一個是自留敞口，自留敞口是指財務公司根據業務需要和自身偏好願意承擔匯率風險的敞口部分，這部分敞口不需要進行對沖；一個是對沖敞口，財務公司不願意承擔匯率風險，需要通過風險對沖手段來對沖的敞口部分。一般所說的匯率風險管理主要是針對對沖敞口的部分。
外匯資產的匯率風險可以通過套期保值、消除風險敞口來迴避，也可以在預測匯率波動的基礎上對風險進行計量，主動保持風險敞口來實現風險盈利。例如：在對預測匯率和遠期匯率進行比較的情況下買賣遠期外匯，並對外匯資產組合的期限結構進行調整；根據不同幣種匯率的預測來調整外幣資產的結構。國外一些商業銀行外匯資產組合的模式就有「五五制」(即50%的頭寸進行保值,其50%頭寸處於敞口狀態)和「三三制」等。無論是否消除風險敞口，對外匯匯率波動預測和相應風險測量是外匯風險管理的基礎。
㈥ 外匯風險敞口的外匯風險敞口計量
風險計量的方法有很多，傳統的風險計量方法由於比較簡單粗糙已經很難適應現代瞬息萬變的金融市場。VaR模型，作為新的風險管理模型，能夠有效衡量金融市場風險，並在總體上改變了企業處理其風險的管理方式，如今，每日監控和管理外匯匯率風險技術首要的是IMF 強烈推薦的VaR 管理技術。VaR全稱是Value at Risk，它的最大的特點是能夠量化風險，它最初是用來測量證券組合的市場風險，即在既定的持有期內、既定置信水平下，由於匯率、利率、商品或股票價格波動而造成證券組合資產的最大損失。
㈦ 外匯風險敞口的外匯風險敞口的確定
外匯風險敞口凈額取決於企業外匯資產(或負債)的性質和匯率變動時其受到影響的范圍和方式。企業在考慮了外幣資產和負債的自然抵消情況後,應當綜合考慮各種外匯風險因素,確定外匯敞口風險。
㈧ 匯率交易風險暴露大小由什麼因數決定
兩者有一定的區別，或者然指是變動的方向，不定性是指變動的大小。或然性：或然性是指匯率風險有發生或不發生兩種可能性，從而外匯持有者有損失或不損失，即受損或受益的可能性。不定性：不定性是指匯率風險的大小不能確定。匯率風險的大小由綜合的因素來確定。
㈨ 請問什麼是外匯風險暴露和黃金輸送點
黃金輸送點是指匯價波動而引起黃金從一國輸出或輸入的界限。匯率波動的最高界限是鑄幣平價加運金費用，即黃金輸出點（Gold Export Point）；匯率波動的最低界限是鑄幣平價減運金費用，即黃金輸入點（Gold Import Point）。）
黃金輸送點的計算公式為：黃金輸送點＝鑄幣平價±1個單位黃金運送費用
在金本位制度下，實際匯率圍繞平價浮動，只要黃金自由流進、流出，對其買賣不加以限制，不會出現銀行券超過黃金儲備的過量發行，銀行券不會貶值，匯率將在黃金輸送點之間波動。如果因供求變化，使得匯率波動超過黃金輸送點，貨幣兌換就不如直接運送黃金再換取它種貨幣來得成本低，因此黃金輸送點是實際匯率波動的范圍。但當紙幣大量發行，其名義含金量與實際代表的金量不符時，自由兌換遭到破壞，以黃金輸送點為基礎的匯率便也會遭到破壞。
隨著黃金輸出量或輸人量的增加，將減輕外匯市場供給和需求的壓力，縮小匯率上下波動的幅度，並使其逐漸恢復或接近鑄幣平價，這樣就起到了自動調節匯率的作用。
外匯風險
從事對外經濟、貿易、投資及金融的公司、企業組織、個人及國家外匯儲備的管理與營運等，通常在國際范圍內收付大量外幣，或持有外幣債權債務，或以外幣標示其資產、負債價值。由於各國使用的貨幣不同，加上各國間貨幣匯率經常變化，因此在國際經濟往來中，在國際收付結算的時候，就會產生外匯風險。
狹義外匯風險是指匯率風險和利率風險.
廣義的外匯風險包括利率風險,匯率風險,也包括信用風險,會計風險,國家風險等.本章我們是從狹義的角度來討論風險.
從國際外匯市場外匯買賣的角度來看,買賣盈虧未能抵消的那部分,就面臨著匯率變動的風險.該部分外匯風險的外幣金額稱為"受險部分"或"外匯敞口"