㈠ 融資缺口的融資缺口模型的運用
如果銀行難以准確地預測利率走勢，採取零缺口資金配置策略顯得更為穩妥和安全。因為在利率敏感性資產與利率敏感性負債配平狀態下，無論利率上升或下降，浮動利率資產和浮動利率負債的定價是按同一方向，並在等量金額基礎上進行的。這種策略對那些中小銀行來講是適合的，但有些銀行，特別是一些大銀行有雄厚的技術力量和專家隊伍，有能力對利率波動方向進行較為准確的預測，有能力對資產和負債的組合按意願進行調整，這種零缺口的資金配置策略就顯得過於呆板和保守。
假設銀行有能力預測市場利率波動的趨勢，而且預測是較准確的，銀行資產負債管理人員完全可以主動利用利率敏感性資金配置組合技術，在不同的階段運用不同的缺口策略，獲取更高的收益率。這一模型的運用可用下圖來表示。在圖的上半部分，縱軸表示銀行資金配置敏感性比率值，橫軸表示時間，曲線表示利率敏感性資金的配置狀態。
當預測市場利率上升時，銀行應主動營造資金配置的正缺口，使利率敏感性資產大於利率敏感性負債，即敏感性比率大於1，從而使更多的資產按照不斷上升的市場利率重新定價，擴大凈利息差額率。從理論上分析，當利率上升到頂點時，銀行融資正缺口應最大，或敏感性比率值最高。但是，由於利率峰值很難精確預測，而且市場利率一旦從頂峰往下降時，降速很快，銀行極有可能來不及反向操作。所以，當利率處於高峰區域時，銀行就應改為反向操作，使敏感性比率逐步降到1，或盡可能恢復到零缺口的狀態。當利率開始下降時，銀行應主動營造資金配置負缺口，使浮動利率負債大於浮動利率資產，即敏感性比率小於1，這樣，可以使更多的負債按照不斷下降的市場利率重新定價，減少成本，擴大凈利息差額率。
必須強調的是，銀行期望通過不斷改變利率敏感性資金缺口（或融資缺口）來獲利並非易事。但是，在遇到困難的同時，人類總是會找到解決困難的方法，銀行業也是如此。首先，利率預測往往准確率不高，特別是短期利率更難預測。一旦實際利率走勢與預測反向，銀行有可能會發生重大損失。在經過一系列挫折後，國外部分商業銀行已改用採取長時間間隔劃分來提高利率預測的准確性，即盡量作長期利率預測，把對利率的上升與下降預測與經濟周期相聯系；而且，即使銀行對利率變化預測准確，銀行對利率敏感性資金缺口的控制和調整也只有有限的靈活性。因為當銀行大多數的客戶對利率走勢的預測與銀行一致時，客戶對金融產品的選擇與銀行意願提供的正好相反。例如，當雙方均預測利率上升時，銀行希望增加浮動利率貸款以獲利，但客戶卻會要求獲取固定利率貸款以鎖定成本，從而使銀行在現有客戶群中調整資金配置的空間不大。然而，隨著金融衍生產品和交易的不斷擴展，銀行對於這個矛盾可以在金融市場上通過期貨交易、遠期利率協議和利率互換等手段來解決
㈡ 商業銀行不良貸款率怎麼計算公式
不良貸款率計算公式如下：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款×100%
=貸款撥備率/撥備覆蓋率×100%
金融機構不良貸款率是評價金融機構信貸資產安全狀況的重要指標之一。不良貸款率高，可能無法收回的貸款占總貸款的比例越大；不良貸款率低，說明金融機構不能收回貸款占總貸款的比例越小。
正常類貸款定義為借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。關注類貸款定義為盡管借款人有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素。
次級類貸款定義為借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失。可疑類貸款的定義為借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失。
損失類貸款定義為在採取所有可能的措施或一切必要的法律程序之後，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。對各項貸款進行分類後，其後三類貸款合計為不良貸款。
各項貸款指銀行業金融機構對借款人融出貨幣資金形成的資產。主要包括貸款、貿易融資、票據融資、融資租賃、從非金融機構買入返售資產、透支、各項墊款等。
(2)商業銀行融資缺口模型計算公式擴展閱讀
危害性：
根據日本的經驗，中國經濟也象日本一樣被不良貸款所拖累。越來越多的人看到了不良資產的危害性。
1、不良貸款率高，最大的危害是影響銀行對經濟的支持能力。中國的銀行對貸款極其謹慎小心，就是因為不良貸款太多，影響了銀行放款能力。
2、如果靠發行基礎貨幣來解決不良貸款問題，容易引發通貨膨脹。如果對之掉以輕心，不良貸款的大量發生還會誘發社會道德風險，如果加大處理不良貸款的力度又可能會引起企業連鎖倒閉破產，增加財政風險和社會危機。
解決辦法：
1、加強金融企業的業務監管，保證今後每一筆貸款的質量，防止新的不良貸款產生。
2、加大中國企業的體制改革，強化企業的經營和競爭機制。
3、適當採取擴張性貨幣政策，給一些能救活的企業輸血，使之起死回生。
4、發行基礎貨幣，沖淡不良貸款。
第3和第4種辦法都是增加貨幣供給，通過適度通脹抵消不良貸款，從而活躍中國經濟，使經濟增加活力。
㈢ 融資缺口模型的介紹
融資缺口模型（Funding Gap Model）是資產負債管理基本方法之一。銀行運用該模型的目的，是根據對利率波動趨勢的預測，相機調整利率敏感性資金的配置結構，以實現利潤最大化目標或擴大凈利息差額率。
㈣ 當融資缺口為正時，銀行在利率下降時受損，在利率上升時獲利。 這是怎麼分析出來的求講解
所謂利率敏感資產和利率敏感負債，是指那些在一定期限（考察期內）到期的或需要重新確容定利率的資產和負債，這類資產和負債的差額便被定義為資金缺口。
資金缺口用於衡量銀行凈利息收入（即利息總收入和總支出之間的差額）對市場利率的敏感程度。顯然，資金缺口有正缺口、零缺口、負缺口三種狀態。當利率敏感資產大於利率敏感負債時，資金缺口為正值，處於利率敞口的該部分資金使得銀行在利率上升時獲利，利率下降時受損；
反之，當處於負缺口時，利率敏感資產此時小於利率敏感負債，利率風險敞口部分使得銀行在利率上升時受損，利率下降時獲利；而當銀行資金配置處於零缺口時，利率敏感資產等於利率敏感負債，此時如果借、貸款利率的變化完全一致，則銀行對利率風險處於「免疫狀態」。
(4)商業銀行融資缺口模型計算公式擴展閱讀：
敏感性比率與融資缺口有三種匹配的基本關系，當融資缺口為零時，敏感性比率值為1；當融資缺口為正數時，敏感性比率值大於1；當融資缺口為負數時，敏感性比率值小於1。
敏感性資金缺口（或稱融資缺口）對銀行產生的風險。當銀行資金配置處於零缺口時，利率敏感性資產等於利率敏感性負債，利率風險處於「免疫」狀態；當處於正缺口時，利率敏感性資產大於利率敏感性負債，處於利率敞口的該部分資金使得銀行在利率上升時獲利，利率下降時利益受損；
當處於負缺口時，利率敏感性資產小於利率敏感性負債，利率風險敞口部分使得銀行在利率上升時利益受損，利率下降時獲利。
㈤ 融資缺口模型的融資缺口模型的運用
如果銀行難以准確地預測利率走勢，採取零缺口資金配置策略顯得更為穩妥和安全。因為在利率敏感性資產與利率敏感性負債配平狀態下，無論利率上升或下降，浮動利率資產和浮動利率負債的定價是按同一方向，並在等量金額基礎上進行的。這種策略對那些中小銀行來講是適合的，但有些銀行，特別是一些大銀行有雄厚的技術力量和專家隊伍，有能力對利率波動方向進行較為准確的預測，有能力對資產和負債的組合按意願進行調整，這種零缺口的資金配置策略就顯得過於呆板和保守。
假設銀行有能力預測市場利率波動的趨勢，而且預測是較准確的，銀行資產負債管理人員完全可以主動利用利率敏感性資金配置組合技術，在不同的階段運用不同的缺口策略，獲取更高的收益率。這一模型的運用可用下圖來表示。在圖的上半部分，縱軸表示銀行資金配置敏感性比率值，橫軸表示時間，曲線表示利率敏感性資金的配置狀態。 當預測市場利率上升時，銀行應主動營造資金配置的正缺口，使利率敏感性資產大於利率敏感性負債，即敏感性比率大於1，從而使更多的資產按照不斷上升的市場利率重新定價，擴大凈利息差額率。從理論上分析，當利率上升到頂點時，銀行融資正缺口應最大，或敏感性比率值最高。但是，由於利率峰值很難精確預測，而且市場利率一旦從頂峰往下降時，降速很快，銀行極有可能來不及反向操作。所以，當利率處於高峰區域時，銀行就應改為反向操作，使敏感性比率逐步降到1，或盡可能恢復到零缺口的狀態。當利率開始下降時，銀行應主動營造資金配置負缺口，使浮動利率負債大於浮動利率資產，即敏感性比率小於1，這樣，可以使更多的負債按照不斷下降的市場利率重新定價，減少成本，擴大凈利息差額率。
必須強調的是，銀行期望通過不斷改變利率敏感性資金缺口（或融資缺口）來獲利並非易事。但是，在遇到困難的同時，人類總是會找到解決困難的方法，銀行業也是如此。首先，利率預測往往准確率不高，特別是短期利率更難預測。一旦實際利率走勢與預測反向，銀行有可能會發生重大損失。在經過一系列挫折後，國外部分商業銀行已改用採取長時間間隔劃分來提高利率預測的准確性，即盡量作長期利率預測，把對利率的上升與下降預測與經濟周期相聯系；而且，即使銀行對利率變化預測准確，銀行對利率敏感性資金缺口的控制和調整也只有有限的靈活性。因為當銀行大多數的客戶對利率走勢的預測與銀行一致時，客戶對金融產品的選擇與銀行意願提供的正好相反。例如，當雙方均預測利率上升時，銀行希望增加浮動利率貸款以獲利，但客戶卻會要求獲取固定利率貸款以鎖定成本，從而使銀行在現有客戶群中調整資金配置的空間不大。然而，隨著金融衍生產品和交易的不斷擴展，銀行對於這個矛盾可以在金融市場上通過期貨交易、遠期利率協議和利率互換等手段來解決。
㈥ 好像是個貨幣政策公式，是什麼gdp-cpi什麼的，有人知道嗎
人民銀行研究生部歷年專業試題道口歷年試題（含04年）[轉帖]道口歷年試題人民銀行96年綜合考試試題一、簡答題（每題5分，共50分）1、經濟法律關系主體2、什麼是合同合同具有哪些法律特徵3、資產、負債、股東權益的概念及相互關系4、消費物價指數的計算公式5、什麼是需求價格彈性？請求出y=ax的需求彈性。6、什麼叫做增值稅？稅入屬於中央還是地方？7、金融租賃8、關貿總協定中的「國民待遇」原則9、衍生金融工具的定義10、貨幣的時間價值二、簡述題（每小題10分，共50分）1、說明國民經濟核算體系（SNA）中幾個帳戶之間的相互關系2、某甲以現金2000元存入銀行，設法定存款准備金率為10％，在充分派生和不考慮現金漏出的情況下，問：（1）整個銀行體系可創造的派生存款的最大數額？（2）給出整個銀行體系在創造派生存款前（即剛接受現金存款時）和創造出最大額派生存款後兩種情況下的資產負債表3、試述在國有企業改革過程中，如何建立社會保障制度4、第三產業在國民經濟發展中的作用及其迅速增長的條件5、現階段縮小我國東西部收分配差距的主要途徑。97試題一、簡答題（每題5分，共50分）1、定基發展速度和環比發展速度2、法人和法人代表的區別3、名義利率和實際利率4、財政信用與銀行信用的區別5、貨幣的職能6、IMF協定的第8條款7、經濟合同的生效條件8、恩格爾系數。9、按《中國人民銀行法》的規定，貨幣政策的目標是什麼10、就下列資料編制商業銀行資產負債表：（單位：百萬元）資本金25庫存現金5各項存款230各項貨款170其它負債10中央銀行存款30國庫券40存方同業20二、簡述題（每小題10分，共50分）1、什麼叫動態數列？編制動態數列的原則是什麼？2、試述財政政策的局限性3、試用邊際收益遞減的規律說明我國農村剩餘勞動力轉移的必要性4、為什麼說房地產將成為我國新的經濟增長點？5、試分析我國國有企業改革所面臨的主要難題。中國人民銀行研究生部1998年碩士研究生入學考試綜合試題一、簡答題（每題5分；共50分）1、移動平均法及其優缺點2、金融壓制缺3、經濟全同的幾種擔保形式4、壟斷競爭5、經濟法中財產所有權的含義6、IS-LM分析的目的7、股份合作制8、契約式投資基金9、「骯臟」的浮動匯率10、指數期貨二、簡述題（每題10分；共50分）1、國際貿易理論中的比較利益原理。2、為什麼說股份制是建立社會主義現代企業制度的重要形式3、簡述壽險費率與銀行利率的關系。4、為什麼在開放經濟中，一國的經濟基礎不穩固會引起貨幣對外貶值？5、某公司在某一會計年度終了時，有關財務狀況項目如下表所示：流動資產960萬元其中應收賬款380元存貨560萬元非流動資產1340萬元流動負債950萬元長期負債1000萬元資本金350萬元營業收入3000萬元營業支出2800萬元利潤200萬元計算：（1）資產負債率；（2）流動比率；（3）資本利潤率；（4）資本利潤率；（5）應收帳款周轉率；（6）營業收入利潤率；（7）營業支出利潤率率中國人民銀行研究生部1999年綜合試題一、簡答題（每題5分，共45分）：l、概率的定義2、保險代理人與保險經紀人3、流動性陷阱4、經濟周期5、知識經濟6、經濟合同的主要條款7、什麼叫做「累進所得稅」8、貨幣存量與貨幣流量9、什麼是『歐元』？二、簡述題（每題10分，共40分）：l、按《經濟合同法》的規定，哪些經濟合同為無效合同？2、根據經濟學一般理論，假定其它條件不變，試分析利率下降：（1）對一國國內生產的影響；（2）在開放經濟條件下，對一國資本流動的影響。3、試分析第二輪土地承包對中國社會經濟發展的意義．4、某公司在1997年12月31日的有關財務數據如下：銷售收入300萬元銷售成本：120萬元現金50萬元短期投資100萬元長期投資60萬元應付帳款130萬元應收帳款120萬元應付利息80萬元短期借款170萬元存貨150萬元其他短期負債120萬元長期借款90萬元固定資產（凈值）230萬元銷售及管理費用50萬元利息費用80萬元股東權益120萬元求：根據上述資料(1)編制此公司的負債表和損益表。(2)、計算（1）流動比率，（2）資產負債率；（3）銷售利潤；（4）速動比率。三、論述題（15分）：1998年，我國財政向商業銀行發行了大量國債，用以支持經濟建設。試分析該政策在經、金融方面的效果。2000試題一、簡答題（每題5分，共50分）：1、特別提款權2、自然失業率3、普惠制4、互助基金(mutualfund)5、稅收的特徵6、完全市場競爭7、要約與要約邀請8、保險價值與保險金額9、二板市場10、國內生產總值平減指數與消費物價指數二、簡述題（每題10分，共50分）：1、影響需求彈性的因素有哪些2、合同當事人在什麼情況下可以解除合同3、衡量債適當水平的指標有哪些？簡要評述我國當前的國債規模4、從商業銀行角度評價「債轉股」的利弊5、某企業以銀行存款300，000元購入不需安裝的通訊設備一台，該設備的折舊年限為20年，凈殘值為4％，預計清理費用為0。試以使用年限法計算該設備的月折舊額、月折舊率，並做出購入時及當月計提折舊的會計分錄。2001試題一、簡答題（每題5分，共50分）：1、效用2、局部均衡和一般均衡3、購買力平價4、替代與互補5、財政的經濟職能6、再保險7、國際金融市場是由哪幾個子市場構成的8、借款合同的概念及其主要條款9、什麼是貨幣的貯藏手段10、什麼是商業匯票二、簡述題（每題10分，共50分）：1、解釋經濟活動的流量指標與存量指標，並給出二者之間的數學關系。2、衡量一國外債承受能力和外債償付指標有哪些3、試說明投資乘數，發揮投資乘數的前提條件有哪些4、簡要分析建立和健全個人信用制度對我國經濟發展的意義。5、有人認為，「西部開發需要有銀行資金的大力支持」，你對此觀點有何評價2002綜合一、簡答（45分）1、市場失靈2、信息不對稱性3、技術替代率4、產業投資基金和證券投資基金5、什麼是統計分布中的「肥尾」（fattail)？6、請列出我國商業銀行資產與負債的主要項目，並說明資產方與負債方的關系。7、根據《中國人民銀行法》，對人民幣管理有什麼規定？8、什麼是間接稅？請列出我國間接稅的四種。9、動態分析、靜態分析與比較靜態分析二、簡述（40分）1、我國《商業銀行法》規定，商業銀行經營管理應該遵循什麼原則？2、如何看待我國股票市場的市盈率水平？3、定義並圖示消費者剩餘與生產者剩餘，並用這個原理說明我國降低關稅的經濟學意義。4、我國的財政風險有哪些？三、論述（15分）你認為應該怎樣減持國有股才能保持資本市場的長期穩定發展？中國人民銀行研究生部1998年碩士研究生入學考試貨幣銀行學試題一、簡答題（每小題5分，共40分）l、期權交易是指怎樣的金融交易？2、《金融時報》每天公布全國銀行間同也拆借市場利率（CHIBOR）；該公布的利率是怎樣計算的？3、封閉式基金和開放式基金有哪些區別？4、在銀行監管中一般用哪幾個風險權數來計算銀行的風險資產？中國人民銀行規定的風險權數為零的資產有哪些？5、什麼是票據貼現？如何計算貼現現額。6、試列出幾種金融衍生產品和原生產品。7、香港的聯系匯率制的基本內容和實質。8、什麼是基礎貨幣？它包括哪些內容？二、簡述題（每小題10分，共40分）l、試述投資銀行的功能及在資本市場中的作用。2、試述中央銀行金融監管的目標與原則。3、試述我國實施「適度從緊」貨幣政策的目的，並分析它與我國貨幣政策目標的關系。4、試述人民幣在經常項目下可兌換的涵意及基本內容。三、論述題（任選一題，滿分20分）1、從1996年5月以來我國先後三次下調利率，試論這三次利率下調的理論意義和政策意義。2。試述亞洲金融危機對中國經濟可能產生的影響。中國人民銀行研究生部1998年碩士研究生入學考試國際金融試題一、簡答題（每題5分，共30分）l、浮動匯率制和釘住（聯系）匯率制。2、什麼是遠期利率協議？3、證券回購協議與二級市場的證券交易有何區別？4、絕對購買力平價和相對購買力平價。5、什麼是美國金融監管上實行的駱駝（CAMEL）評級制度？6、西方投資銀行的性質和職能。二、簡述題（每題10分，共40分）l、什麼是離岸金融市場？對一國經濟和金融會產生哪些方面的影響？2、西方商業銀行「缺口管理」的目的和內容。3、國際收支有哪些差額項目？它們之間存在什麼關系？4、港元聯系匯率制的運行機制。三、論述題（每題15分；共30分）1、歐洲統一貨幣（「歐元」）的進展及其實現將對國際金融帶來什麼影響？2、結合當前亞洲金融危機；探討我國如何採取有力措施防範金融風險。中國人民銀行研究生部1999年碩士研究生入學考試貨幣銀行學試題一、簡答題（每小題5分，40分）：1、什麼是證券回購協議？其與證券抵押貸款有什麼不同？2、什麼是利率敏感性資產和利率敏感性負債？3、商業銀行的一級儲備包括哪些內容？二級儲備主要指什麼？4、依照《巴塞爾協議》的規定，商業銀行的核心資本應包括哪些內容？5、弗里德認為影響人們持有貨幣的因素來自於哪些方面？6、我國的廣義貨幣供應量（M2）是由哪些貨幣形態組成的？7、什麼是「特里芬難題」？8、什麼是國際貨幣體系？二、簡述題（每小題10分，共40分）：1、試分析通貨緊縮對經濟的影響。2、試分析商業銀行在性質、職能及業務范圍等方面與其它金融機構的區別。3、試分析「金融壓制論」的主要觀點。4、比較馬克思闡述的貨幣職能與西方經濟學家的貨幣職能表述。三、論述題（任選一題，滿分20分）：l、試論述我國1998年3月改革存款准備金制度的基本內容，並分析此次准備金制度改革的理論意義和政策意義。2、試論我國在亞洲一些國家發生金融危機、匯率普遍下跌的情況下保持人民幣匯率穩定的理論依據和實證意義。中國人民銀行研究生部1999年碩士研究生入學考試國際金融試題一、簡答題（每小題5分，40分）：1、什麼是證券回購協議？其與證券抵押貸款有什麼不同？2、什麼是利率敏感性資產和利率敏感性負債？3、商業銀行的一級儲備包括哪些內容？二級儲備主要指什麼？4、依照《巴塞爾協議》的規定，商業銀行的核心資本應包括哪些內容？5、弗里德認為影響人們持有貨幣的因素來自於哪些方面？6、我國的廣義貨幣供應量（M2）是由哪些貨幣形態組成的？7、什麼是「特里芬難題」？8、什麼是國際貨幣體系？二、簡述題（每小題10分，共40分）：1、試分析通貨緊縮對經濟的影響。2、試分析商業銀行在性質、職能及業務范圍等方面與其它金融機構的區別。3、試分析「金融壓制論」的主要觀點。4、比較馬克思闡述的貨幣職能與西方經濟學家的貨幣職能表述。三、論述題（任選一題，滿分20分）：l、試論述我國1998年3月改革存款准備金制度的基本內容，並分析此次准備金制度改革的理論意義和政策意義。2、試論我國在亞洲一些國家發生金融危機、匯率普遍下跌的情況下保持人民幣匯率穩定的理論依據和實證意義。中國人民銀行研究生部2000年碩士研究生入學考試貨幣銀行學試題一、簡答（每題5分，共40分）l、貨幣交上有過哪幾種主要的貨幣本位制？2、怎樣衡量金融資產的流動性？3、商業銀行分業經營的主要內容是什麼？4、其它條件一定，假定某上市公司股票下一年的預期收益是每股0．5，市場利率為5％，其理論股價應是多少？若市場利率降至4％，理論股價又應為多少？5、國際收支表中，資本項目包括哪幾項？6、信用合作社有哪幾個重要特徵？7、什麼是「currencyswap」？8、什麼是票據的背書？二、簡述（每題10分，共40分）l、什麼是泡沫經濟？簡述其產生原因．2、簡述人民幣貶值的代價．3、理論上，利率下降對經濟有什麼影響？4、為什麼指定貨幣政策時要考慮「時滯」？三、論述題（共20分）如果說「通貨膨脹是一種貨幣現象」，那麼，通貨緊縮是否也是一種貨幣現象？為什麼？中國人民銀行研究生部2000年碩士研究生入學考試國際金融試題一、簡答題（每題5分，共40分）l、什麼是國際收支平衡表？它包括哪些主要項目？2、什麼是匯率目標區？3、解釋期權的內在價值。4、解釋歐元和歐洲貨幣單位。5、蒙代爾一弗萊明模型（Muddell-FlemingModel）的基本含義是什麼？6、解釋在岸金融市場和離岸金融市場。7、金融風險主要包括哪幾種？8、按照國際通行的商業銀行資產分類法，貸款可以分為哪五類？二、簡述題（每題10分，共40分）1、簡述國際貨幣體系的主要內容及其作用。2、簡述匯率決定理論中的貨幣主義學說。3、決定一國國際儲備適度水平的主要因素有哪些？4、比較全能銀行制度與專業化銀行制度的各自利弊。三、論述題（20分）試論九十年代以來全球銀行業並購浪潮的成因、特徵及影響。中國人民銀行研究生部2001年碩士研究生入學考試國際金融試題一、簡答題（每題5分）1什麼是有管理的浮動匯率制？2什麼是開放式基金3什麼是備用信用證4什麼是區域貨幣同盟5金融工程的含義是什麼6什麼是商業銀行的二級儲備？它主要由哪些資產組成？7什麼是電子銀行8什麼是那斯達克（NASDAQ）市場？二、簡述題（每題10分）1簡述布雷頓森林體系的特點及崩潰原因2現代經濟中貨幣的供給是怎樣決定的3簡述國際收支調節的貨幣分析論4判斷通貨是否緊縮的標志有哪些三、論述題（任選一題，每題20分）1中國利率自由化的條件與步驟2論亞洲金融危機以來國際資本市場發展的特點中國人民銀行研究生部2001年碩士研究生入學考試貨幣銀行試題一、簡答題（每題5分）1什麼是商業銀行的二級儲備？它主要由哪些資產組成？2什麼是開放式基金3電子銀行4什麼是備用信用證5什麼是那斯達克（NASDAQ）市場？6什麼是區域貨幣同盟7金融工程的含義是什麼8我國金融實行分業監管，三大監管機構的監管范圍分別是什麼？二簡述（每題十分）1現代經濟中貨幣的供給是怎樣決定的2判斷通貨是否緊縮的標志有哪些3簡述布雷頓森林體系的特點及崩潰原因4「凡是新的金融業務，都是金融創新」，請對此加以評述三、論述題（任選一題，每題20分）1中國利率自由化的條件與步驟2論亞洲金融危機以來國際資本市場發展的特點2002金融學（聯考）試題一．概念題（4*4）1．貨幣需求函數2．內源性融資3．絕對購買力平價4．丁伯根原則二．簡答：（8*4）1．同業拆借市場主要有哪些交易？2．主板市場和創業板市場有哪些區別？3．簡述資產市場說的主要內容4．簡述「托賓稅」的含義，方案和實施條件三．計算：（8*2）1．某年物價指數為97，銀行一年期利率為1.08%，實際利率是多少？2．紐約外匯市場1英鎊=2.2010/2.2015美元，倫敦外匯市場1英鎊=2.2020/2.2025美元，（不考慮套匯成本），請問在此市場條件下該如何套匯？100萬英鎊的套匯利潤是多少?四．論述題：（18*2）1．中央銀行的資產業務規模為什麼會影響貨幣供應量？2．分析國際收支失衡時外匯緩沖政策和需求管理政策的利弊。2003綜合試題一、簡答題：（7*9）1、基尼系數2、公司治理3、自然失業和自願失業4、遞延資產和無形資產5、資產證券化6、審貸分離制7、眾數，中位數和平均數8、財富效應9、可持續發展二、簡述題：（15*3）1、相對購買力平價2、中小企業貸款難的原因3、我國的財政收入都包括哪些？三、論述題：（21*2）1、用經濟學原理分析提高消費在國名生產總值中的比重對我國經濟增長的意義2、用經濟學中的公平效率原理說明解決三農問題的意義04試題一。名詞解釋（9*7分）1,違約概率和違約損失率2,現金流的終值和現值3,合格境內投資者（QDII）4,公司治理5,低檔物品和吉芬物品6,保險合同中投保人和被保險人的義務7,中央銀行票據8,貨幣市場基金9,國貿中傾銷與反傾銷二。簡述題（4*15分）1,在完全競爭市場中，分析供需彈性和稅負轉嫁的關系2,分析損益表。利潤分配表和期初期末資產負債表的關系用金融機構（中央銀行，商業銀行）的資金來源和資金運用的恆等式分析我國存差或者貸差的變化3,試用逆向選擇原理分析強制保險的必要性三。論述題（二選一）（27分）分析GDP增長率和國民經濟持續均衡發展的關系分析開放經濟情況下，農產品價格波動對農業生產和農民收入的影響
㈦ 為什麼小微企業融資缺口越來越大：一個理論分析
這個文章的作者是羅仲偉，任國良，文春暉。
摘要：本文將轉型期商業銀行在產權制度變遷過程中的風險規避變動因素引入HeinerVercelli模型,推導出擴展模型,並利用其從"融資門檻"視角分析中國小微企業"麥克米倫缺口"不斷加大的原因。分析發現,中國國有商業銀行重組上市後,自身功能屬性發生了明顯變化,其風險管理的訴求以及風險規避水平的提升是加劇"麥克米倫缺口"的直接原因。而在轉型期商業銀行因自身認知能力不足、社會經濟制度動態變動、監管政策無法預期而產生的風險規避,則是抬高中國小微企業融資門檻的間接原因。針對理論分析所得到的研究結論,本文提出了有針對性的對策建議。
㈧ 融資缺口模型和持續期模型有什麼差異
融資缺口模型（Funding Gap Model）是資產負債管理基本方法之一。銀行運用該模型的目的，是根據對利率波動趨勢的預測，相機調整利率敏感性資金的配置結構，以實現利潤最大化目標或擴大凈利息差額率。
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㈨ 商業銀行的利率缺口的計算
利率敏感性缺口： 在一定時期（如距分析日一個月或3個月）以內將要到期或重新確定利率的資產和負債之間的差額，
計算公式為：利率敏感性缺口=貸款利率-存款利率
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