⑴ 怎麼控制恆指期貨的操作風險
您好。恆指期貨是香港市場的股指期貨，參與的散戶較多，走勢容易出現很多上下影線，多空轉換較快，盈虧較大，使人很難控制自己的情緒。
情緒影響，是期貨交易中出現虧損的重大原因之一，也是風險所在。
如何控制操作風險：
1、恆指波動較快，必須設置保護性止損（防止進倉時，突然反向爆啦，出現重大虧損），保護性止損一般專門的操盤手軟體可以設置（比如信管家軟體），也稱下單自動設置止損（自動止損），一般設置30點比較合適。
2、調整止損，下單後將止損調整到支撐阻力位置後方幾個點。支撐阻力一般來說相比一般價位更難擊穿，所以將止損調整到支撐阻力後，可以增大勝率。但是由於恆指散戶多，一激動經常擊穿價位，建議根據行情調整到多個支撐或多個阻力位後。
3、選擇可以允許設定「自定義風控」的資管平台交易，我這邊，「時代投資」會統計投資者的交易記錄盈利虧損原因，並提供「自定義風控」。當交易出現連續虧損或大幅虧損時，人的情緒嚴重，在心態不好的情況下，繼續交易大部分情況會導致更大的虧損。一般投資機構都會有專門的風控部門，就是因為任何人（包括專業交易員）都存在情緒失控的時候，這個時候就需要他人輔助風控。
「時代投資」提供的自定義風控包括:當日最大虧損額、最大持倉手數、禁止某些品種開倉、禁止某些品種某時段開倉。
最後建議不要過高使用杠桿，操作」小恆指「是初學者最佳選擇，另外技術不過關的，先進行外盤模擬盤交易，在」時代投資「軟體下載頁面可以申請模擬盤。
⑵ 做恆指期貨怎麼控制風險
職業恆指數投資人覺得，大贏家和失敗者的差別就取決於風險管控。因為市場行情分析沒辦法預測，因此選用適度的風險管控對交易的實際效果，遠好於找尋更強的新方式 以分辨市場下個頂端或底端。
風險管理和控制
投機者不害怕沒有機遇去交易，只是怕沒有本息買賣交易。當你輸掉了成本，那麼我也沒有方法再次交易了。你能重頭再來，可是那樣的不便為何不防止呢？重頭再來是有難度系數的，並且要有巨大的恆心。殊不知，重頭再來後你還是不留意操縱風險性，那麼你之後可以再次交易嗎？因此，風險管控和操縱在交易軟體中占據相當於關鍵的部位。
風險管控和管理方法以及關鍵，由於這將是獲得盈利的確保。如果不是風險管控，也就沒有未來的感受。這應當成一個顯著的正比例。風險管控和管理方法務必在每幾筆交易中。沒有成本我也沒法再次交易，之後再好的機遇也僅僅沒有實際意義的機遇。其次，要把握住多次大的機遇，因此要抓上一好幾回才行，而要是沒有捉到，能夠用止損維護自身，進而為到時候再次抓出示珍貴的資產資源。而如果你深陷不便，那麼你前邊幾回就白抓了，或許等著你舍棄不願抓的那時候，到時候就是說真實機遇出現的那時候。
倉位控制
你並不是去管理市場，市場自然也不容易聽你的，因此你只有管理方法好自身的資產。持倉操縱是風險管控的第一步。例如我這段時間才開始買進一個貨品和約，那麼能夠買多少比較合適呢？這兒就涉及到來到持倉操縱的難題了。
每單交易的較大虧損額是持倉操縱的根據之一。通常情況下，每一投機者也不期待自身幾筆交易虧本挺大的錢，因此她們為自己制定了一個較大底限。依據大部分人的交易工作經驗，這一底限因此是總資產的4%--1%中間。
開倉之前，怎樣止損
當你的交易周期時間較為長，並且較為老到得話，那麼你的總資產虧本底限能夠 大某些，而當你的實際操作期短，交易不老到，並且擔心資產損害得話，那麼你還可以將資產底限放小某些，可是過大和過小都是欲速不達。一樣，當你感覺它是1個相對性棒的機遇，那麼你還可以把這一力度放某些。這一並不是一蹴而就的，能夠 熟練掌握，可是這一力度不可以變化很大。
怎樣止損？它是在買入以前還要留意的難題。買入以後人們必須做的就是說怎樣把止損往價錢更高的方位中移動。次之就是說來到止損價錢，堅決果斷的售出。售出就是說獲勝，其他哪些也不必只想，只想了我也下不上手了。止損就是說維護你的資產。當價格調整超過你想像的一切正常回調函數時，我也應當售出手裡的不良影響頭寸，以超過維護自身的目地。
止損中有個難題很不便，就是說盤里或是新房開盤的那時候價錢忽然繞過原來方案好的止損點，那麼這時咋辦？不管價格多少，要是超過你的止盈止損價錢還要止盈止損，就是說跌穿還要及時止損。否則價錢在迅速高漲而且攻克你的方案止損價錢，不然如果終止高漲就應當止損。
在再度進場以前，人們最先就是說要調節自身的心理狀態，終究止損後產生的是資產的損害，這通常沒辦法令人開心起來，因此心態調整務必在很短的時間內進行。心理調節以後，就是說要考慮到什麼時候再度進場的事兒了。再次進場都是這件極其重要的實際操作。由於人們務必觀念到，人們前邊幾回的虧本實際操作就是說以便把握住後邊多次極大的起伏。或許，你可以一次把握住大機遇就更強了。可是有的那時候免不了要抓上一幾回，因此再度進場能夠我們一起之前的艱辛沒有徒勞。
⑶ 做期貨，什麼是江恩交易方法
江恩理論認為，在某些黃金時間段或者角度，市場會有巨大的變動，提前做好准備伏擊即可。
⑷ 黃金期貨交易方法有什麼啊
套期保值、套利交易、超短線、趨勢交易、程序化交易……
⑸ 一個關於IOC報單的問題。 用的是模擬帳戶（交易股指期貨）， 想掛單是限價任意數量的立即或取消
你提交的是普通限價指令，部分成交，餘下的掛在指令簿中等待成交。因此每當剩餘掛單被成交時，狀態改變，API返回信息並通過回調函數告知你最新的成交回報。
如果希望限價指令部分成交餘下撤單需要使用FAK。
⑹ 請問有沒有編寫期貨行情軟體的相關書籍
期貨行情一般由期貨交易所發出，一般出來的都是一個結構體，如果有介面的話應該是按一定時間進行回調，回調之後就直接對傳回來的行情參數進行處理了。
所以，主要看你寫的軟體要干什麼了
如果是對行情分析類的，你可以把行情存在內存里，然後計算指標，或者繪圖。
如果通過行情產生交易策略的，你就可以通過回調函數進行相關的策略編寫，也可以使用多線程機制。
如果是行情轉發，這樣更簡單，根據的要求直接封裝成你要的協議，然後直接轉發，tcp也好udp也好都能弄。
就是一些粗略的東西，相關的書籍比較少，對您有用的可能也不容易拿到，都是信息商和交易所的設計書了。
⑺ 對於開發恆生交易API的Python封裝有什麼建議
因為一些不可抗力的原因，前一段時間開發的LTS API的Python封裝暫時用不上，目前證券API這邊剩下相對靠譜的選擇只剩恆生了，同樣是准備基於C++版本的API開發Python封裝。現在的一個問題是，恆生的API風格上和國內大多數其他API非常不同，他的請求操作和數據推送需要用戶自己發送和接收數據包並進行解析（類CTP的API會直接幫你處理好，用戶只需傳入結構體指針）。題主面臨兩個選擇：直接對恆生API進行封裝，提供數據包操作的Python介面。對恆生API進行類CTP封裝後，再封裝為Python介面，好處是可以和之前類CTP的API通用，缺點可能會損失部分恆生API獨有的功能。這個API最後同樣會整合到題主的vn.py框架中，這樣對於很多大型券商（中信、海通、招商等等），用戶也會多一個可以用Python進行量化開發的選擇。恆生的介面應用應該是最普遍的，但是用恆生介面一般都需要券商給認證文件才能使用，大多數人應該都參與不了這個項目。可以參考quantbox和wind，先在框架上統一。最好先把ctp期貨和證券做出來，畢竟興業也在用，lts也是類ctp的。恆生的介面應用應該是最普遍的，但是用恆生介面一般都需要券商給認證文件才能使用，大多數人應該都參與不了這個項目。能做到封裝後python API和現有vn.py已存在的lts和ctp的介面兼容，那就極好
⑻ matlab在高數中的應用
很多啊,微分方程,求函數解,畫各種曲面曲線圖形等等
例:
橢球面：acos(m)sin(n),bsin(m)sin(n),csin(n)。
單葉雙曲面：acos(m)sec(n),bsin(m)sec(n),ctan(n).
雙葉雙曲面：acos(m)tan(n),bsin(m)tan(n),csec(n).
橢球拋物面：根號下(z)pcos(m),根號下(z)qsin(m).
雙曲拋物面：根號下(z)psec(m),根號下(z)qtan(m).
括弧里的是參數。