1. 套期保值會虧嗎現貨市場虧損1萬元，期貨市場獲利0.5萬元，用的來說還是虧的
風險最低的是現貨原油！軟體可設止損，跌到某個低點，自動平倉，風險可控，還有最低50倍杠桿，盈利最大化，分析師一對一指導操作，每天21小時交易時間，隨時可成交，不掙錢都難！
2. 套期保值，我還是虧了
看你自己的風險意願，特別害怕價格下跌而損失慘重，就做
做期貨，為什麼就可定虧呢？ 如果價格真的跌了，三種可能 小虧（期貨盈利小於現貨的虧損） 小賺（期貨盈利大於現貨虧損） 不虧不賺（期貨盈利等於現貨的虧損）
當然如果你認為將來的價格大概率上漲，你就不用做期貨了。或者你有百分之百的信心認為小麥會長，你開期貨的多單 兩頭賺錢豈不是更好
或者做部分小麥產量的 套期保值
3. 如果都能做套期保值，為什麼還會有人虧呢
套期保值要求的是針對同一種類的商品，相同或相近月份，同等數量但方向相反的買賣活動。這樣必然導致一個市場賺錢一個市場虧錢。基差穩定不變你要給的就是手續費。基差變動了話，就看你的眼光了...
打個比方，你在現貨市場上准備買個鋼筆10元，但太長了，沒地方放（瀑布汗）。准備1個月之後再買，但是你又擔心1個月之後漲價。那你就在期貨市場上先買進鋼筆期貨--國內市場上沒鋼筆期貨，這是舉例子忽略。鋼筆期貨現在是12元。基差就是10-12=-2。現貨-期貨
1個月之後，鋼筆果然漲價了。現貨市場你花了12元,鋼筆到手，期貨市場上現在鋼筆期貨漲到13元，你賣出平倉。現在基差是-1。
那麼不計算其他亂七八糟的費用，總的說來你虧了1元...相比原先1個月之後12元買個鋼筆賺了1元....
這是因為現貨市場和期貨市場上的基差總是在變滴 ，眼光不準就會象東方航空一樣成為敗家子嘍！
4. 套期保值的問題，搞不懂，只是保值基本沒賺嗎
做商品套期保值之前，要有一個前提，那就是確定當前商品的價位你是滿意的，可以接受的。但是根據分析，後期有很大可能會出現自己利益縮小的可能。為了規避這種風險，才會有套期保值的。一般不是要賺錢才做套保的，而是想規避一段時間之後行情的變化而使自己利益收到風險的干擾。
5. 套期保值,為什麼在期貨價格下跌時也不會賠
套期保值其實就是現貨和期貨持有的頭寸相反，數量大致相當（也有部分套保）。
套期保值分成買入套期保值和賣出套期保值：
1、買入套期保值就是針對未來某段時間要對商品或者是股票進行購買，或是持有賣空的商品或者股票的頭寸，先在期貨上進行做多，防止一段時間後現貨價格上漲導致購買成本的提高。2、賣出套期保值是指持有現貨的多頭頭寸，為防止未來某段時間現貨價格發生下跌造成損失，先在期貨上進行做空保值。
對於樓主的問題，我想你想知道的應該是第二種賣出保值，也就是持有現貨，做空期貨，這樣做的結果有兩種，一、現貨價格沒有下跌，反而上漲，那麼現貨上漲帶來正的收益，期貨上做空帶來虧損，具體盈利情況要看保值比例以及基差回歸和成本的計算。二、現貨價格下跌，那麼現貨下跌產生虧損，而期貨上做空的收益可以對現貨的虧損進行彌補，具體的損益情況和一相同。
所以套保並不是說期貨價格下跌就不會賠，具體要看套保情況及基差風險和持有成本的核算之後才能確定最後的損益，套保只是一種風險規避的工具，當然根據策略的不同可以尋求最大的收益，但是風險對沖的收益和風險都是比單邊持有要小的，也就是套保的風險收益比相對來說高，會造成大部分人覺得套期保值一定不會虧的誤解。
希望對你有幫助!
6. 期貨套期保值的問題
1、該公司簽訂的是10年的協議。他們的期貨合約沒有在協議到期時平倉，而是在中途被強平，這個套期保值就是失敗的。套期保值的定義您還得加強學習。
2、只能不斷追加保證金，如果保證金不足就會被強平，就是文章說的資金風險造成的套保失敗。您還是對套保根本定義掌握不熟，多看看書。
建議：把套保定義再看幾遍。
7. 做期貨套期保值，因為基差而虧損嚴重的問題！
企業在期貨套期保值方面
需要認同一點：
當時某種商品的現貨價或者是期貨價你是可以接受的，在這個基礎上你在去看套期保值。即使出現了第四種情況，對企業來說這個風險也是可以接受的風險
8. 請舉一個例子說明一下企業如何通過期貨實現套期保值，這樣子等於100%掙錢嗎
比如說你是一個用大豆榨豆油的企業，你需要采購大豆，那你就提前買入未來3月份的大豆鎖定價格。
如果未來3月份大豆價格上漲，由於您提前做了買入，所以相當於你進行了價格比較低的虛擬庫存，你可以理解為盈利了。
如果未來3月份的大豆價格下跌了，那相當於你在一個相對高的位置采購了大豆，那這種情況你可以理解為套保虧損了，就是不如不套保。
所以套期保值並不能說是100%掙錢，它只是提前鎖定未來的價格，可能未來價格對更有利，但是你不想賭，那現在這個價格你也能接受，那麼套保的意義就是正向和積極的。
9. 期貨中完全套期保值是指盈虧恰好完全相抵，還是有盈利
在商品實際價格運動過程中，基差總是在不斷變動，而基差的變動形態對一個套期保值者而言至關重要。由於期貨合約到期時，現貨價格與期貨價格會趨於一致，而且基差呈現季節性變動，使套期保值者能夠應用期貨市場降低價格波動的風險。基差變化是判斷能否完全實現套期保值的依據。套期保值者利用基差的有利變動，不僅可以取得較好的保值效果，而且還可以通過套期保值交易獲得額外的盈餘。一旦基差出現不利變動，套期保值的效果就會受到影響，蒙受一部分損失。
完全套期貨保值是指期貨和現貨在數量相等，方向相反的操作，不虧損（可以有盈利），就實現了完全套保。