❶ 股指期貨是怎麼計算的
先說說期貨，期貨是買賣品種的合約。可以做多也可以做空，交易機制比較靈活。
期貨與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。
股指期貨：全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程
由於股指期貨具有交易成本低、保證金比例低、杠桿倍數高等特點，股指期貨的推出在短期內將會降低部分偏愛高風險的投資者由股票市場轉向期指市場，產生一定的資金擠出效應，股市的資金會流向期市，造成股市暫時失血。
❷ 在計算股指期貨的買賣合約數時為什麼要乘上B系數呢
本周市場起起伏伏，先是橫盤三天，然後反彈不成索性殺跌，但在周五受到央行突發降息等利好政策的刺激之下，股指雖然先是延續調整並一度探出調整新低2185點，可午後卻又加速回升，最終以一根漲幅逾22.23點且帶有下影線的中陽線收盤。日K線走勢圖上與前期2188點相互呼應，構成了「小雙底」初現形態。周K線上收出了一根帶有下影線的小陰線，與上一周的周k線形成遙相呼應的雙針探底的K線組合。市場短線存在慣性上攻。
而基本面，央行剛剛進行將降低舉措，也是年內形成的兩度降息，第二次降息之後，企業的成本得到大幅降低，對大部分的上市公司構成利好。特別是房地產、券商等板塊受益匪淺。從周五市場盤中的表現看，在降息利好的刺激之下，兩市所有版塊全線飄紅，前期一直強勁的釀酒、生物制葯、房地產等繼續強者恆強，位居兩市漲幅榜前例。個股方面，漲停板家數相比前一交易日也突飛猛進，達到了15隻。同時成交量出現了一定的放大趨勢，說明短期市場的投資氛圍逐步被激發出來了，有利於市場賺錢效應的進一步升溫。而從技術角度來詮釋未來市場的走勢的話，筆者認為，7月上旬是醞釀C5浪4反彈。
上周我們說過目前浪型屬於C5浪最後一跌，雖然受到利好的刺激，但技術上市場整理還沒有結束。這是因為完整的調整浪必須要由5個浪型組成，而目前市場還在第3浪當中。從時間窗口分析市場應該在下周完成第3浪整理後，迎來第4浪的反彈。
一般來說，所有的市場因素都包含在技術走勢上，而波浪理論是最典型判斷股指的技術指標。從目前來看，C5浪中間3浪被再次分成了5個小浪型，而現在市場運行的就是3浪中間的最後一跌，即第5子浪。理論上1浪和5浪跌幅相等，那麼下周股指應該要到2132點附近。才有止跌信號。
不過在3浪結束後，市場醞釀的就是4浪的反彈。如果2132點出現止跌信號，那麼4浪的反彈的空間將有望去觸碰2250點，並且會形成明顯的平台效應。即股指會呈現平台整理的格局。時間上也會比較長，按照菲波拉契數列來計算的話，下一個時間窗口應該是在8月上旬，也就是說反彈時間將延續到8月份。
而上周我們也說過，C5浪5調整估計要到今年8月底9月初。而這樣一來，至09年3478點以來的調整浪型基本上結束了。未來將醞釀一輪大級別的局部牛市。所以，對於市場的調整，操作上我們的建議是：短線技術好的投資者可以適當做點差價，而中長線的資金則應該更多的主動買套等待牛市的到來。
綜合起來看，金瑞期貨田滿文認為，下一周的操作，建議投資者短線可以暫時持股待漲，但是要充分關注反彈過程之中的量能能否得到有效配合。但也要考慮到上方存在20天均線的反壓制，當前依舊只能以快進快出的波段操作為主。所以，在股指反彈至20天均線出，建議逢高逐步減倉相對為宜。
❸ 股指期貨合約的理論價格計算
根據F=(S-P)e^rt計算
S為即期價格也就是100萬，P是現金紅利折現也就是1/(1+0.5%)=9950元，r=6%,t=3/12=0.25,e為常數，最後答案算出來101511，約等於B選項，這是由於在進行折現時候的誤差造成的
❹ 股指期貨如何計算賣出或買入期貨的合約數 要詳細的過程和解答
期現貨價值比等於β，那麼現貨價值是2.25億元，期貨價值是 合約數量*5700*300（因為滬深300指數合約每點300元），那麼就可以得出下面計算：
（225000000*0.8）/（5700*300）=105.26~106張
因為收益率達到25%，怕收益下降，所以要做賣出套期保值的一個操作。
謝謝！希望對你有幫助。
❺ 股指期貨合約保證金怎麼計算
拿滬深300股指期貨為例
IF1705
現在是3422.6點
每點價值300元，目前交易所規定的保證金比例為20%，所以1手
滬深300股指期貨IF1705的
合約保證金=3422.6X300X20%=205356元
❻ 我想問問股指期貨合約張數到底怎麼算，公式=現貨總價值/一張期貨合約價值*貝塔系數，
現貨總價值*貝塔系/一張合約價值
是這個公式
舉例：滬深300是300隻股票，每隻股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整
❼ 如何計算股指期貨合約的當日盈虧
合約乘數是300
你盈虧的多少點
乘以
300
就等於你的
實際盈虧了
❽ 如何計算股指期貨合約的當日盈虧
期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
具體計算公式如下：
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）×賣出量×合約乘數]+∑[（當日結算價-買入成交價）×買入量×合約乘數]+（上一交易日結算價-當日結算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）×合約乘數
當日盈虧在當日結算時進行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。
❾ 股指期貨合約數量，買多少有多少
不是買多少就有多少。期貨得有人賣出才有。沒人賣出就一口也沒得買了。這個跟股票完全不一樣。股票是先有這些數量，放在股市裡讓你們買來賣去。而期貨開始是一口也沒有的。所有合約都有一一對應的兩份。一口多對應一口空。一點都不會差。所以也就不可能出現你後面說的這種情況。大家看多就沒人買單了。因為你根本開不成多單。那就連續無量漲停或跌停。到後來總有一個價位大家看法會發生分歧吧？這時才開始雙方又可以開倉了。
所以在股市裡可能出現大家賬面都賺錢或大家都虧錢這種情況。而在期貨市場是不可能的。總是一半賺一半虧。你如果可以在交易所電腦里查詢，每一份合約追根溯源都可以查到你賺的錢的誰給的，或者你虧的錢是給了哪個傢伙了。
❿ 股指期貨的賣買單數主要看哪個合約要怎麼看
打開交易軟體，點擊主力合約，看到的if，IC，ih合約就是主力合約，一般是當月和下月還有隨後的2個季月