❶ 怎麼看待期貨日內高頻交易
首先日內高頻交易是個體力活
很多人還真不一定都能做的過來
反應得快，手快眼快，動作快
這樣才抓的住機會
另外保證金和交易費也必須調到最低的
這樣沒有壓力
速度也要用到VIP通道
可以提供一切可能的便利
做日內高頻可以咨詢
❷ 期貨高頻交易的國內現狀
受制於制度的限制，國內的高頻交易與國外的高頻交易有本質的區別，國內高頻交易最多也只是日內快速交易。近些年來，隨著參與高頻交易的投資者數量的增加，這個領域的競爭也是日趨激烈。誰掌握更快的速度就能佔得先機，不斷的研發新模型也是保證高頻交易能不斷延續獲利的前提，因為一個有效的模型生存周期是很短的。相對於賬面收益而言，對於創造大量成交量的高頻交易而言，手續費返還帶來的收益似乎更為可觀。因此，高頻交易的盈利模式主要是為了獲得手續費返還。這種程序化的投資方式也受到一些傳統炒手的青睞，既能很大節省精力，又提高了炒單效率，炒手們需要做的就是根據行情的發展變化不時對高頻模型的一些參數進行修改以適應行情保證穩定獲利。當然，對於一些做趨勢的大型機構投資者，通過高頻交易來將大單分割為小單進行建倉出倉，既可以隱藏自身的動機，又可以降低市場沖擊成本，間接提高收益，也不失為一種好的投資輔助策略。
❸ 什麼是期貨日內高頻交易
期貨日內高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。
期貨日內高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。
❹ 哪家期貨公司的高頻交易系統的交易速度最快
所有期貨公司的交易系統都是通過軟體公司的軟體來完成。
相對來說 期貨公司都是服務商，注冊資金最起碼都在5千萬之上，而一個伺服器才一點點錢，硬體方面都是相差無幾的，他們說的交易快，跑到快，都是吹噓的。
我覺得選擇一個在你當地或者附近有機房的期貨公司是最快的。
❺ 期貨高頻交易的簡介
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。
❻ 期貨高頻交易有什麼利弊
有的期貨投資者認為高頻交易的好處是漲跌都能賺錢,但是也有人認為高頻交易的壞處是風險高,手續費高,交易不穩定
❼ 期貨中說的高頻交易 高頻對沖是怎麼樣的他們都沒有手續費嗎利用微小的利潤能賺錢怎麼做的
符合以下三點的，就可以叫做高頻交易（或高頻對沖）：
1、交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級(VBA退散)。
2、系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作。
3、系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂co-location。並且得到專門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所(而不是通過券商中轉)。
高頻交易照樣要交手續費，每次交易收益雖低，但由於交易頻率高，收益也很可觀，但是實際上高頻交易不一定能賺錢。
1、高頻交易賺錢的的確有，賠錢的也大把存在。因為高頻交易系統對低延遲的敏感性，研發時需要投入大量的人力物力，要高薪聘專業的計算機專家，花錢買昂貴的硬體，租用專門的微波通信線路。但這一切也不能保證你得到一個預想中的「低延遲」系統。整個系統的設計和開發是一個非常復雜的工程。而且交易系統對於准確性和穩定性要求極高，不夠精密的話上線後會出現各種問題，根本無法使用。如此大規模的投入，很多時候換來的是一個殘次品系統，非常非常多的公司因為搞不定技術問題而賠錢關門。
2、這里有一個深遠的問題是，高頻交易是一個金融和計算機結合的產業，但同時精通這兩者的人才是非常稀少的。金融人士主導的項目會缺乏對技術的判斷能力，IT人士主導又會對需求把握不清。在對性能不敏感的行業這可能不是太大問題，可以按照傳統的甲方乙方方式解決，有問題慢慢扯皮。但在這個高競爭行業，沒有太多時間可以用來浪費在扯皮上。投產的系統可能慢上幾微秒就是廢物，而那時往往會發現基本的設計就有問題，根本無力回天。這種超高難度的研發壓力，其實才是高回報的來源。
注意：高頻交易並不適合普通投資者。
❽ 期貨高頻交易的優勢與風險
所謂高頻交易，是指投資者設計某種程序，在市場中利用交易對象價格上的波動，反復買賣以實現收益的一種投資行為。由於這種交易頻率很高，而且往往涉及一攬子交易品種，因此大都是通過程序化操作實施的。在滬深股市，因為實行的是「T+1」交易制度，所以高頻交易還需要藉助跨市場的形式來進行。顯然，海外市場在上世紀末出現的較為成熟的高頻交易模式，融合了現代金融與計算機技術，是金融工程發展到一定階段的產物，如今已成各大機構投資者的重要盈利手段，也是證券公司證券交易量的主要提供者。有數據顯示，在美國股市的交易中，高頻交易規模一度達到了60%左右。
前幾年，隨著ETF的發展和股指期貨的推出，滬深證券市場也出現了高頻交易，不少證券公司的自營部門以及一些私募基金等介入較多，最近也有一些公募基金對此躍躍欲試。光大證券的烏龍指事件，就是其自營部門的量化策略投資團隊在套利操作時因為系統故障等原因而導致的。
高頻交易有其特有的優勢。證券交易中的盈利模式一般分為獲取公司紅利與股價的買賣差價兩類。前者投資周期比較長，而後者則有可能是在短期內實現。高頻交易在本質上是一種超短期交易，其投資邏輯是並不著重考慮投資對象的價值，只是從可能存在買賣差價的角度入手，利用期貨和現貨之間，ETF模擬值與現貨價值之間的價差，通過快速買入又快速賣出的方式謀取差價收入。雖然就每次具體的交易而言，這種差價並不大，因為是在短時間內反復進行，累計下來收益也不低。特別是很多高頻交易還是按套利模式對沖進行，所以在理論上其風險是可控的。特別是在平衡市格局中，通常能創造不俗的業績，並且遠遠跑贏大盤。同時，這種交易對成交量的貢獻很大，因此有些證券公司也將開展高頻交易作為提升經紀業務市場佔比的重要手段。僅從活躍市場的角度而言，也確實有其相應的作用。
但是，作為一種操作模式，高頻交易客觀上也存在不少缺陷。首先，偏重於短線操作，以尋找買賣差價為目的，這固然沒有錯，但與長期投資以及價值投資的理念還是存在差異的。過度提倡高頻交易，顯然並不合適。其次，高頻交易使得成交量得以放大，有效提高了資金使用效率，但因為純粹是基於投機目的流動，即談不上價值發現，也談不上資金的優化配置，很難對實體經濟產生正面的影響，對於股市功能的正常發揮恐怕也起不到什麼作用，其佔比過大也非好事。第三，高頻交易需要較高的技術含量，其本身的硬體與軟體投入就不少，因此必然是一種少數人的游戲，如果管理不嚴，其操作行為也容易對其他投資者構成誤導，成為弱肉強食的手段。因此，怎樣在開展高頻交易的同時維護市場的公平與公正，始終是個無法迴避的問題。在海外老牌市場，高頻交易經常受到各種輿論的抨擊，這幾年其規模也有所下降。特別是2008年的國際金融危機後，一些國家監管當局更加強了對包括高頻交易在內的各類金融創新產品的監管，現在高頻交易的市場佔比普遍預計回落了30%左右，只有高峰時期的一半左右。在我國，高頻交易還是個新生事物，但從一開始對它就有不同意見，特別是在沒有實施「T+0」交易的條件下，高頻交易本身就存在邏輯上的不足。在市場容量相對有限的情況下，其運行空間也備受質疑。光大證券「8·16事件」，更是暴露了其在風險控制方面存在的諸多問題，使有關方面對此不得不採取更加謹慎的態度。
毫無疑問，現代證券市場是需要高頻交易的，但應適度發展，並且把風險控制放在首位。如果只是為了某個功利性的目的而盲目推廣高頻交易，那隻能帶來不可預測的風險。對此，光大證券已付出了慘重的代價，其教訓應為有關各方牢牢記取。
❾ 期貨高頻交易的介紹
期貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。
❿ 期貨高頻交易靠譜嗎
是一種交易方式
只要是適合自己的就都是靠譜的 需要時間去累積、總結經驗的