影響是一定有的，不過大的影響沒有，沒有股指期貨股票該漲還得漲，該跌還得跌，股指期貨的主要功能是價格發現與規避風險，停掉後對於套保者影響是巨大的，價格發現嘛，呵呵，在中國這樣一個股票市場.....可有可無，本身就不適合價值投資者
② 為什麼那些公募基金在股災的時候不用股指期貨套保
思路正確，但是是基於成熟市場的判斷，A股的情況不一樣。 A股的問題在於：套保無法cover大部分現貨。A股散戶投資者比例高，而散戶素質低，絕大部分散戶是缺乏股指套保的意識和能力的，這一部分的現貨頭寸很少能用期指進行套保。另外公募基金有股指期貨的持倉限制，限制了公募基金對自身頭寸的套保。能套保的部分都集中在私募等機構。 所以市場上能通過期指進行套保的現貨並不佔多數。 因此光靠放開期指的套保並不能完全解救流動性危機，仍要國家隊進場掃掉部分現貨。 PS:期指大幅貼水帶來的套利壓力也不可忽視。恩..申是做ETF套利的...
③ 股市暴跌股指期貨是不是元兇中金所為什麼限制股指期貨交易
很明顯不是。
如果是，那股指開了好幾年了，不會說道這個點才會引起股災。
但是會有部分原因，股指當時的惡意做空的卻會影響到股市。歸根結底造成股災的因素，還是股票自身，體制的缺陷。而且股票裡面人為操控的因素太大，一些機構，莊家，所以虧錢的基本都是散戶。
為什麼限制股指，因為股民大多拿股指作為出氣筒，中金所就是迫於輿論壓力，也不得不暫停股指。
暫停股指之後股市行情也沒有好，直到國慶假期之後才有所上漲。
④ 哪位高人解釋一下，在股災面前政府為什麼不停止股指期貨，
你是不是看到美股停止股指期貨，為啥我們沒有呢？還不是養老金要入市就得有一個絕對安全的點位進入，然後問題來了，怎麼才能安全呢砸盤唄雖然等到真正入市可能還需要半年左右，但是現在就可以開始布局了。個人估計要到2000點畢竟現在大盤的水分太大了
⑤ 如何看待股災發生後限制股指期貨
此次對於股指期貨的限制，主要表現為對股指期貨買入的限制。這種限制，將使得市場整體的買入流動性陷入枯竭的境地。
暴跌開始後，期貨交割月合約大部分由升水變成貼水。這是救市機構非常高明的選擇，因為期貨賣出方主要是持有股票的機構和個人，由於股票流動性不足，即便期貨貼水使他們蒙受一定的損失，但比起現貨市場強大的下跌預期，他們仍舊會選擇賣出期貨，以控制損失。
但是較高的貼水，依然限制著他們的賣出動力，也減輕了救市資金在期貨市場上的托盤壓力。投機者賣空則不願意選擇高貼水的期貨。因為賣出高貼水期貨猶如肉包子打狗有去無回，很快便會被看多者全部接收。期貨貼水也是市場預期的反應，也通過價格貼水，調節了市場流動性。救市之初的貼水幅度，遠遠低於現在。
救市資金進入後，救市資金直接控制大盤指數，這即是做莊模式。做莊模式要求控制股票持有總敞口，買入股票，賣出期貨也是控制敞口的好方式。如此情況，是造成期貨貼水偏高的早期原因。
期貨交易被限制後，以上這些持有股票賣出期貨的操作依然必須進行，套保賣出不受政策限制，賣出壓力依然。而投機買入，則受到嚴格限制，這反而使得投機做空者能夠更加肆無忌憚地打壓期貨價格，使得股指期貨貼水更為加大。
通過對三大指數和期貨交割月基差圖的分析，我們不難發現，救市造成了第一輪期貨貼水，而隨著限制政策的不斷加強，貼水亦快速升高。
⑥ 股災證監會為何不關閉股指期貨
國家也要賺錢的
⑦ 只要肖剛還在證券會股災還會來的關閉股指期貨實行股市T O交易
題主這種腔調真是夠夠的了，別拿無知當勇敢啊親~
股指期貨的存存主要是為了降低系統風險的，它的交易也受市場影響，關閉股指，那國家當初開放股指的意義是什麼？難道說國家都是愚蠢到這個地步的嗎？
市場有市場的規律和風險，不要太個人主觀思維，如果股票開通T+0模式，那過不久整個系統都會崩潰的了。你覺得每個人都能在股票里賺錢的話，誰虧錢呢？怎麼保持市場平衡？
股票裡面認為操控的因素太多，一點都不難解釋為什麼死的都是散戶，可以說，你真正應該憤怒的，是股票市場的不合理，而不是無辜的股指期貨
⑧ 股指期貨放還是停
近日美國有停止股指期貨的舉措。 因為股指期貨的杠桿影響會加劇股市波動,暫停股指期貨交易有助於穩定股市。
⑨ 2015年股災之後,中金所對股指期貨的交易出台了哪些對應措施
2015年8月26日，中金所將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金由合約價值的10%提高到12%，2015年9月7日起這一數字上升至40%；對客戶在單個股指期貨產品、單日開倉交易量超過600手的認定為「日內開倉交易量較大」的異常交易行為，此後逐步將股指期貨日內過度交易行為的監管標准降至10手；將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准調整為按成交金額的萬分之一點一五收取。自2015年9月7日起，這一數據提升至萬分之二十三收取。
2017年2月17日，將股指期貨日內過度交易行為的監管標准從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%（三個產品套保持倉交易保證金維持20%不變）；將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。
2019年4月22日，將中證500股指期貨交易保證金標准調整為12%；將股指期貨日內過度交易行為的監管標准調整為單個合約500手，套期保值交易開倉數量不受此限；將股指期貨平今倉交易手續費標准調整為成交金額的萬分之三點四五。
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