A. 股指期貨的出台到底是利多還是利空
對機構來說是個利多，對散戶來說是個利空！機構利多是因為機構掌握了大量的籌碼，想要做空很簡單，而且機構掌握了大量的資金，想要做多也很容易，對投資者來說因為都是散戶，可以說是相當的利空，因為你不知道機構到底賣的什麼關子！很容易被套，而且機構為了賺更多的錢，買空指數，然後砸盤子，等咱們散戶把籌碼都交出來以後，機構吸籌完畢，又開始買多指數，同時拉抬股價，散戶們又跟風上，結果最打的贏家仍然是機構，我們小散就是為了給機構埋單的人啊！所以說我堅信，這是一個相當打的利空了！而且我再多送你一個判斷消息的方法！你說印花稅是不是利多呢？我說是！試想一下，印花稅出台以後，買賣股票的成本增加了。這樣會限制機構的短期炒作行為，也就是說機構不會今天買明天賣了！
B. 做股指期貨一般是多少錢一手啊
做股指期貨一般十幾萬一手。
股指期貨一個點是300塊錢，如果按照股指期貨3200的點位來算的話，那麼一手股指期貨的合約價值就是用3200乘以300等於96萬。所以股指期貨一手需要的錢就是96萬在乘以13%的保證金比例，就可以算出這一手的價錢，為124800元。
因為股指期貨是以保證金的方式進行交易的，所以買賣一手是不需要全部的資金的，只需要合約價值的13%左右即可。
(2)3200點出台股指期貨擴展閱讀：
做股指期貨注意事項
1、充分了解期貨合約謹慎地研究將要交易的品種，最好不要同時進行3種以上不同種類的期貨合約交易。
2、制定交易計劃機會向來只青睞有準備的人，因此，堅決不打無准備之仗。事實證明，沒有明確的交易計劃，就無法長期在期貨市場上生存。
3、合理選擇入市時機這時需要運用基本分析法來判斷市場是處於牛市還是熊市。即使對市場發展趨勢的分析正確，但趨勢當中也有調整，這足以帶來慘重的損失。
C. 股指期貨套利的影響因素
利用指數基金與股指期貨套利
股指期貨剛剛上市就吸引了投資者的積極參與，短短幾天產生了巨大的交易量，甚至超越了現貨市場，雖然其中投機者占據了股指期貨交易的主體，但同時，上市初期股指期貨與現貨的價差比較大，近月合約與現貨的價差甚至高達100點左右，這給套利者帶來了良好的投資機會。與滬深300接近的現貨資產如180ETF、100ETF和滬深300LOF等交易量明顯放大，這與套利者的活躍密切相關。
進行正價差套利正當時
從理論上來看，股指期貨與現貨的套利有兩種方式。當股指期貨價格高於現貨價格產生一定正價差時，可以在股指期貨上買入空頭合約，在現貨上買入與股指期貨接近的資產，這樣無論未來市場是漲是跌，通過期貨與現貨的對沖，就能獲得穩定的價差收益。反之，如果現貨價格高於期貨價格產生負價差時，可以在股指期貨上買入多頭合約，在現貨上融券賣空與股指期貨接近的資產，這樣無論未來市場是漲是跌，也能獲得穩定的價差收益。當然，由於在現貨融券賣空上有較多的限制，不僅能融券的股票品種有限，而且基金還不能進行融券。因此，我們現階段進行正價差的套利比較容易。
影響期現套利收益的主要因素
利用股指期貨與現貨進行套利，其收益與風險主要取決於三個方面：一是價差的大小。價差越大，收益越大，這一點非常容易理解；二是股指期貨與現貨資產的相似度。兩者越接近，越能進行完全對沖，套利的風險越小；三是流動性，無論是期貨市場還是現貨市場，流動性是非常重要的。套利者資金量往往比較大，流動性太差會產生較大的沖擊成本，從而帶來一定的風險。目前我國只有滬深300股指期貨，因此套利時現貨資產有幾種選擇：一是直接買入300隻股票，但這種方式非常麻煩，300隻股票操作起來非常困難；二是直接買入與滬深300資產接近的基金。由於價差是時刻變化的，因此，能夠上市交易的ETF、LOF指數基金是套利時的良好選擇，可以方便實時鎖定股指期貨與現貨的價差。ETF由於採用股票進行申購贖回，對指數的跟蹤誤差最小，而且管理費率低廉，流動性相對LOF基金高一些，因此，ETF是進行期現套利的最佳現貨資產。但遺憾的是，國目前還沒有跨市場的滬深300ETF，很多投資者只能利用與滬深300指數接近的180ETF、深100ETF以及滬深300LOF基金進行套利。
套利收益的計算方法
那麼如何計算套利收益率呢？舉個簡單的例子：假定某股指期貨近月合約價格為3100點，滬深300現貨為3040點，價差為60點。
購買1手股指期貨空頭合約需要投入的資金=3100*300*15%=139500元
買入現貨資產需要投入的資金=3040*300=912000元
當股指期貨合約到期時，假定股指期貨價格和現貨資產價格都為3200點，則期貨虧損=-100*300=-30000元
現貨盈利=160*300=48000元
最終套利收益=48000-30000=18000元
套利收益率(月)=18000/(139500+912000)=1.71%
由於近月合約是一個月就到期，因此上述收益率是月度收益，年化收益超過20%，還是非常可觀的。當然，這需要價差一直比較大才能實現，而且上述收益沒有考慮交易成本，現貨和期貨的交易成本都比較低，對套利收益的影響不大。
期現套利收益將不斷縮小
股指期貨主力合約與滬深300現貨的價差隨著套利行為的作用較上市初期已有所降低，最低降至22點左右，但隨著市場的暴跌又有所增大，價差擴大至60個點左右，有一定套利空間。當然，未來隨著期貨交易者隊伍的不斷壯大，特別是保險資金和基金等機構投資者的加入，價差將會保持理性，套利的機會也將越來越少。
D. 股指期貨哪裡開戶,有高級老師指導的。
呵呵，你做過股票嗎，如果沒有的話，我不建議你做股指期貨，期貨本身風險就很高了，沒有經驗，你還做股指期貨，在一個，如果他能知道你賺錢，那是問他自己為什麼不幹呢，你要知道，當初股票從3200點下跌到2800點左右的時候，如果你做股指期貨，一手合約就能盈利12W，而當時一手合約，才10W左右，所以你明白了吧，風險太高，能知道的人不會給你消息的，知道你的人，只能是一般的水準，別信，你會破產的，呵呵，不過有興趣聊聊可以和我聯系，祝您好運。
E. 股指期貨一手多少錢
股指現在3200點
按最低的20%保證金，那一手就是3200*300*20%
一手保證金大概就是19萬多
F. 國內的股指期貨是指上證指數的期貨嗎
股指期貨的標的指數是滬深300指數，不是上證綜指，這兩個指數的成分股不一樣。
股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
G. 股指期貨行情界面盤口上顯示的漲跌數字是如何計算的
與股市一樣，股指期貨也有漲跌停板。中金所規定滬深300指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負10%， 要注意這里計算用的是結算價而不是收盤價。
例如某天指數收盤價為3200點，結算價為3220點，按10%的波動限制，則第二天漲停板點數為3220×（1+10%）=3542，跌停板點數為3220×（1-10%）=2898，這樣第二天指數的有效成交價格將在2898與3542之間。
同樣，滬深300指數期貨的漲跌幅也是在交易合約的上日結算價的基礎上計算出來的。如昨日滬深300指數跌幅2.49%，但滬深300指數期貨的跌幅就不一定是2.49%，因為現貨和期貨的走勢不會一樣，二者計算的參考也不一樣。
H. 問個股指期貨的問題
1滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的12%,有近期合約和遠期合約,近期合約收的保證金低些,遠期的收的保證金要高一點,中財,當月和下月收的是18%,兩個季月是20%,節假日交易所會調整,每個公司都會相應調整保證金,不過收多少保證金可以跟期貨公司談.演算法是對的.
2這個演算法也是對的.
3如果當日結算之後,沒有剩餘的可用資金,而且方向是做反了的話,期貨公司會通知你 減倉,或者平倉,如果你不減倉或者平倉的話期貨公司會強行平倉.當日結算價到3100點時,你的資金至少要有153000+100*300=183000
4 不是爆倉,期貨公司會讓你平倉,或者期貨公司強行平倉,結算之後應該是160000-(3200-3000)*300=110000元,也就是強行平倉後把剩餘的保證金給你.
I. 什麼是股指期貨交割日
股指期貨交割日就是買賣股指期貨的雙方在期貨合約到期時,交易雙方通過該期貨合約所有權的轉移,了結到期未平倉合約的過程的日子