1. 如何應對股指期貨制度上的風險
這個期貨制度上的風險跟你的資金大小成正比，一個中小散戶，憂慮這個干什麼？既人憂天!再說，有什麼制度更改？通常都是交割日之後，下個月再實行，你多慮了，
2. 股指期貨公司現在如何應對新出來的政策
這種政策之下，基本是操作不了的，而且根本不賺錢。
都會賺到其他方面的。
3. 請專業人士回答 解決股指期貨在股票市場上出現的負面影響的對策
農行的上市，工行的復牌 等重要事項對市場的影響。
5月合約---7月合約的時候，A股出現系統性風險，投機者比較多，多數是來自以前A股市場炒作權證或期貨市場的投機分子，自然人比較多
8月--9月 震盪期，築底階段，證監會允許部分機構進行股指期貨的
10月上揚階段，市場連續逼空行情 權證板塊集體反彈，可從現貨市場藍籌板塊的低估值分析
11月震盪期 套利機會比較豐富 ETF等基金的成交量比較大 滬深300指數的成分股也比較活躍
然後你可以參照其他國家對股指期貨的研究，當中應用什麼理論和模型分析，你也可以去找找看。
股指期貨的行情數據、持倉量變化（投資者結構發生改變，逐漸豐富）、套利（期現套利，跨期套利者的增加，A股市場11月CPI數據超4%，引發通脹壓力，出現劇烈變化而導致一些套利機會的出現，還有交割日，股指期貨合約為了平穩交割，一般在最後2個小時持倉大概在1000多手以內，沒有產生交割日套利，不過在最後一周可能會有移倉現象的出現，可以出現明顯的跨期套利機會）
首先你從中金所找到股指期貨的行情數據；證監會政策；
其次，按照月為階段，分析每個階段的行情走勢，結合日K線圖；說明參與人群的結構性變化，ETF成交量，期現套利和跨期套利，產生的原因分析，滬深300指數成分股變化----農行上市
最後，國家政策的轉變，引進境外投資者比例，熱錢流入，CPI超4%，通脹壓力，重點事件的專題報道，滬深300指數和股指期貨有沒有產生劇烈波動
初步階段：投機 發展階段：隨著交易方式的豐富如套利和機構投資者的加入，逐步成熟和穩定市場。
4. 股指期貨推出在即 滬深300指數基金該如何應對
當然可以，進行股指期貨交易的主要就是機構。
不會大幅下挫，但是會有一定震盪，長期看來，是有利於股市的。
股指期貨有一個重要的功能就是保值，這對指數型基金非常有利。如果股指下滑，基金可以賣空，反而賺錢！
5. 應對股指期貨方法
觀察仔細，善於分析 即可 推薦你去 易指 多研究研究還是不錯的啊 直接網路搜索 易指 就好
6. 股指期貨對於上證指數有何影響、
明天A股就將步入股指期貨時代了，實際上就雙邊時代。在這個時代里，做多和做空都能賺錢，但是擴大了收益也同步放大了風險。在這個時代里，指數將成為大主力資金手中的工具，盤中波動很多時候會超過投資者的想像。近幾個交易日的走勢，只是預演。那麼對於無法從事股指期貨的中小投資者，不能運用對沖工具應該如何應對將成為擺在面前的新問題。 對於中小投資者來說，堅持價值投資是最主要策略，而對於個股該怎麼炒還怎麼炒，但要注意一定要看個股是否與基本面相符。因為做空也能賺錢，因此，嚴重脫離基本面的惡炒品種最終會跌回原形，而且會超過投資者的想像。過於投機，風險太大。
7. 如何應對股指期貨的到期日效應
你好，由於股指期貨實行現金交割，所以其結算價格會隨著到期日的臨近而趨近於現貨價格。這就是到期日效應。
為了避免結算價格被操縱，中金所將到期日股指期貨交制結算價定為最後交易日標的指數最後兩小時的算術平均價，並有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。由於時間路度較大，成分股票權重比較分散，大大降低了被操縱的機會。同時，中金所將股指期貨的結算日定為每月第3個星期五，避開了月末效應、季末效應等其他習有的引起現貨波動的因素
8. 如何應對股指期貨時代的市場風險
理論上的確是如此，但是現在相關的基金投資股指期貨有一定的持倉限制的相關要求，若真的推出股指，實際上相關的對沖並不能做到相當有效達到套期保值，理論上是可以有效對沖風險來達到套期保值，故此實際上只能是分散部分風險。
9. 股指期貨現在對大盤有沒有大的影響股指期貨現在發揮的作用，散戶應該如何應對
股指期貨現在對大盤還是有影響的。大盤的指數和股指的指數走勢基本上一致的。散戶哪怕不做股指，也應該關注一下股注，比如早15分鍾看下股指的盤面情況之類的。
10. 股指期貨如何對沖股市，具體如何操作
股指期貨的應用策略主要包括對沖性操作和趨勢操作。特別是對沖操作，更成為機構投資者應用研究的重點。本文就對沖操作效果和效率的關聯關系、關聯系數方面的研究作一探討。
一、對沖的概念
對沖作為股指期貨應用的一種策略，分為防禦性對沖、主動性對沖和綜合性對沖。防禦性對沖又叫被動性對沖，是把對沖操作作為一種避險措施來使用，目的是保護現貨利益，規避系統風險。主要包括完全套期保值和留有敞口風險的不完全套期保值。主動性對沖，是把收益最大化或效率最大化作為目標的對沖策略。主要包括套利策略和系統性投機策略。綜合性對沖又稱混合性對沖，是上述策略的綜合運用，比如把股指期貨的綜合功用融合進股票組合中，形成包含股指期貨的組合投資策略，把股指期貨策略當作風險控制器和效率放大器，從而使得夏普比率最大化，來實現不同時期、不同市場背景下的綜合效果。
二、關聯和系數
研究對沖基本策略，首先要著重研判關聯。股票組合，標的指數，期貨指數客觀上形成一個三維關聯關系。在這個三維體系中，研究方向是兩組關聯關系。即單品種（包括股票組合）和標的指數的關聯，現貨指數和期貨指數的關聯。研究重點是標的指數，因為其「一肩挑兩頭」。
（一）股票組合（包括單品種）和標的指數的關聯
股指期貨標的物有別於商品期貨標的物的主要特徵之一是不可完全復制性。商品現貨可以完全復制標准倉單，只要按照標准倉單的要求去生成，二者不僅可以消滅質量離差而且可以消滅價格離差。股票組合與股指之間的離差是永遠存在的，即使某指數基金嚴格按照滬深300指數的構成比例去組建這個組合，也不可能做到完全「復制」，因為滬深300指數以分級靠檔派許加權法計算的權重比例，每個撮合節都在變，是個序列變數。所以只能做到「逼近」，比如跟蹤指數的ETF基金。機構投資組合的品種中通常包括滬深300成分股之外的股票，收益率離差就更難以避免了。這個特徵可以派生出兩個概念：第一，商品期貨對沖操作的目標是價格風險，而股指期貨對沖的目標是價格風險中的系統性風險；第二，由於股指期貨的現貨價格形成於證券市場，是集中交易的結果，具有權威性、准確性、動態性和唯一性，因此更方便於建立數學模型來研判他們之間的關聯系數。而關聯系數就是對沖紐帶中的第一個環節。股票組合和標的指數的關聯可以用三個指標做定量化研究：撬動系數、貝塔系數、樣本誤差系數。
1.撬動系數。
單品種和指數的關聯研究一般有兩個實現途徑：一是動因分析，二是常態（現象）分析。動因分析主要著眼於股指的波動構成因素和反作用，常態分析主要著眼於通常狀態下的關聯程度的概念。動因分析是主動性對沖的關鍵，常態分析是防衛性對沖的要點。撬動系數是動因分析的一個基本指標。
滬深300指數計算公式為，報告期指數=報告期成分股的總調整市值/基期×1000，其中，總調整市值=∑（市價×樣本股調整股本數）。可見影響指數波動的直接動因是成分個股波動。我們把這種對造成指數波動的直接影響力進行解析稱為動因分析。根據滬深300指數的形成機制，可以逆運算撬動系數，表達式為：撬動系數=（市價×樣本股調整股本數）×指數市價/∑（市價×樣本股調整股本數）。
撬動系數是一個構成滬深300指數成分的重要性程度對比指標，是該品種或者股票組合收益率占指數收益率的百分比，靜態意義是在某一時間尺度，我們對其他品種做靜止替代，該品種或組合收益率波動1%對滬深300指數撬動多少個點，也可以表達為撬動幅度，即該品種或組合收益率波動1%對滬深300指數收益率撬動的百分比。此系數可以用來分析指數的歷史波動，也可以通過因素解析研判和預測指數未來的波動