『壹』 期貨的基差擴大（縮小）與基差走強（走弱）是不是一樣的怎樣理解請高手解釋一下。。
期貨中基差走強，表示當日現貨價格-當日期貨價格越來越大，賣出套保有利。走弱，則表示值越來越小，買入套保有利。
『貳』 在期貨里，在正向市場上基差走強叫基差縮小還是基差擴大
基差是現貨減去期貨，正向市場是現貨的價格比期貨價格低，基差走強和正向市場沒有關系，只要現貨走的比期貨好（也就是說現貨漲幅大於期貨，或者現貨跌幅小於期貨跌幅，或者現貨長了，期貨跌了）都算基差走強。
基差一般說走強或者走弱，變大或者變小，走強就是擴大，走弱就是縮小。只和數值有關系，和絕對值沒關系。
和基差類似的是價差，但是價差是用高的減去低的。價差是絕對數
『叄』 期貨基礎知識里的基差擴大（縮小）與基差走強（走弱）有什麼不同
你就注意基差實際值的變化好了，走強，就是值越來越大，賣出套保有利：走弱，值越來越小，買入套保有利。
『肆』 期貨里的倉差正負代表什麼
正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。
另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。
(4)期貨正縮反擴擴展閱讀
每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。是指該合約規定進行交割的月份。
是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
參考資料來源：網路-倉差
『伍』 期貨正反向套利是什麼意思
你好，期貨正反向套利是指同時開多和開空，多用於跨期套利，在買入某個合約的時候，賣出相同數量、不同方向、不同月份的合約。
『陸』 期貨里的9-1反套是什麼意思
正向套利是指遠月高於近月很多時，有回歸需求，從而賣遠月，買近月；反向套利則是反其道而行之，當相反的情形出現的時候，使用相反的操作，即買遠月，賣近月。9——1反套就是買9月，賣1月
『柒』 期貨上正向市場和反向市場是什麼意思
現貨價格低於期貨引價格或近期月份合約價格低於遠期月份合約價格，稱為正向市場。正向市場又稱為正常市場。
反向市場，又稱逆向市場或現貨溢價，是指在特殊情況下，現貨價格高於期貨價格或者近期月份合約價格高於遠期月份合約價格，基差為正值。
(7)期貨正縮反擴擴展閱讀：
1、形成的原因
遠期市場：期貨價格高於現貨價格的部分與持倉費有關，持倉費反映了期貨價格形成的時間價值。持倉費與持有商品的時間長短有關。交割期限越近，持有該商品的成本就越低，期貨價格相對於現貨價格的溢價也就越低。
反向市場：由於基金持有量大，資金充裕，看似投機的反向價差不僅會導致不公平交易和利潤傳遞，還會造成股市的劇烈波動。
2、應用不同
正向市場：如果市場中供給過剩，需求相對不足，則會導致近期月份合約價格的下降幅度大於遠期月份合約，或近期月份合約價格的上升幅度小於遠期月份合約，或者，此時可進行在近月合約做空，而在遠月上建立同等頭寸的多頭合約的套利操作。
反向市場：交易者通過反向交易對沖平倉，即可完成一個完整的交易過程，了結手中持有的交易頭寸，退出市場。
『捌』 期貨問題，投資期貨合約，通常方向作對了，杠桿10倍！合約漲10%本金就翻倍了做反了就爆倉對嗎，
你的這種假設是在你資金完全利用的前提下的，也就是你滿倉操作。當然一般期貨公司都會在交易所基礎上加一定的保證金，當你賬戶風險已經要虧到交易所部分保證金的時候，期貨公司就會對你進行追加資金或者平倉電話提示，你不追加資金，期貨公司就會對你賬戶持倉進行強行平倉操作，強行平倉一般是一手一手的平的，直到你賬戶風險達到正常狀態。如需詳細了解，歡迎繼續追問或者私聊