Ⅰ 期貨試題解答
現貨市場盈利：
（72美分/磅-70美分/磅）*250000磅=500000美分
期貨市場虧損：
（75.2美分/磅-78.5美分/磅）*250000磅=-825000美分
期貨市場虧了825000美分。現貨市場賺了500000美分。
總共虧損是500000-825000=-325000美分
成本就是：（72-X）*250000=-325000
X=73.3美分/磅
Ⅱ 期貨題目。
9月合約盈虧 + 11月合約盈虧 = 總盈虧
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(17540-17520)*5+(17570-x)*5=-100
100+87850-5x=-100
x=17610元
Ⅲ 期貨試題
客戶權益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600
持倉保證金：(20+8)*10*2060*5%=28840
風險度：28840/123600=23.33%
Ⅳ 簡單的期貨題目
上海期鋁合約的漲跌停板正常情況（文中所述即是）下為不超過上一交易日結算價正負3%，所以次日跌停板為15000*.97=14500、漲停板為15000*1.03=15450，即次日最高價（不得超過）為15450元/噸，因此選B。
Ⅳ 一道期貨題
第一天 平倉盈虧(2030-3010)*10*20=4000
浮動盈虧(2050-2010)*10*20=8000
佔用資金2050*10*20*10%=40100
可用資金100000+4000+8000-40100=71900
客戶權益100000+4000+8000=122000
第二天 浮動盈虧(2060-2030)*10*8+(2060-2050)*10*20=4400
佔用資金2060*10*28*10%=57680
可用資金71900+4400-57680=18620
客戶權益122000+4400=126400
第三天 平倉盈虧(2080-2060)*10*28=5600
可用資金126400+5600=132000
客戶權益126400+5600=132000
Ⅵ 這2道期貨題有什麼不一樣
基差是現貨價格-期貨價格。
擔心價格上漲，做買入保值。
第一題，開始時候的基差是-11.8，後來結束交易的時候是-18.3.說明現貨價格漲的比期貨價格漲得慢。那麼當你了解交易以後，期貨平倉的盈利是比你現貨虧損多得。多得就是-11.8-（-18.3）=6.5的部分。
基差縮小，買入保值有利
基差擴大，賣出保值有利。
好好理解一下。
第二題明顯有問題。
Ⅶ 期貨題目求解！！！
參考答案 如果領導下個月再不給我加薪，我就辭職，辭職前再給他送兩條中華，抽死他。
Ⅷ 一道期貨題目 不理解 求解答
你完全是理解錯了，熊市套利是相對基差縮小便盈利，不是擴大盈利，基差擴大盈利是牛市套利。熊市策略是一賣一買，只要近月跌的比遠月厲害，就產生盈利，或者近月漲的比遠月少就差生盈利。
C選項目，9月跌至1900，原來是2000賣出，一下子產生一百元元每噸的盈利，十一月是1950元買入，漲到了1990元，每噸產生40元盈利，這是雙盈利，熊市套利的非常理想結果。
基差=近月合約價格-遠月合約價格
原來基差2000-1950=50,現在基差=1900-1990=﹣90，基差從原來的正五十走軟至﹣90，變化了140點，這個是最大收益狀態
不要管什麼牛熊，合約盈虧你總會算吧，按照選項的價格，計算賣出近月的盈虧，與買入遠月的的盈虧，哪個相加利潤最大，哪個就是最好，這才是本質，其他什麼專業名詞都不用管
Ⅸ 期貨題目
在不考慮交易成本的情況下，贏利=3*（2560-2500）*10+2*（2530-2500）*10=2400
問題2：2400/5/10=48。2500+48=2548。當價格上漲到2548元每噸時，平倉，才能保證自己不虧損
Ⅹ :)一題簡單的期貨題目
30年期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。一點是1000美元，而最小變動為1/32點。那麼這個合約的價值是：（98×1000）＋（15×1/32）＝98468.75（美元）。