當前位置:首頁 » 國債投資 » 日本國債即期收益率
擴展閱讀
股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

日本國債即期收益率

發布時間: 2021-06-13 12:33:40

國債即期收益率的問題

即期收益率=[每張國債剩餘期限應記利息/(該國債交易價格+應計利息)]/期限(年)
注意:
1、該計算不包括手續費,如果要算購買成本,那麼即期收益率=[每張剩餘期限應記利息/(該國債交易價格+應計利息+平均每張國債手續費)]/期限(年)
2、要把剩餘期限化成年為單位,比如剩餘期限是5年50天,那麼化成年就是(5+50/365)年
=5.137年
3、剩餘期限應計利息=票面利率*剩餘期限(年)*100
[要象2點那樣化成年為單位]。比如票面利率3.65%,剩餘5年50天,就是:3.65%*5.137*100
4、其實一般的網站都統計出來了,計算過程也很簡單的,不妨試試。
5、比如,國債交易價格99元每張,票面利率3.65%,年付息一次。剩餘期限5年50天。應計利息3.15元,買一手成本5元。考慮手續費計算。
即時收益率%=[(5+50/365)*3.65/(99+3.15+0.5)]/(5+50/365)

Ⅱ 日本國債收益率下跌什麼意思

國債收益率:是指投資於國債債券這一有價證券所得收益占投資總金額每一年的比率。簡單地說就是你購買了他國的國債券,則他要支付你相應的利息,這個利息就是你的所獲得的收益。如果說你的收益越大則說明對方需要支付更高的利息給你,則其相應的國債收益率越高。

日本國債收益率下跌:說明其本國緊張的經濟環境有所緩解,所需向購買民眾支付的國債的利息就少了。

Ⅲ 關於日本國債的利率問題

理論上來說有資金大量買入國債會導致國債價格上升,國債到期收益率下跌,這是很正常的供求關系。實際上要理解文中的異常情況則要這樣理解:文中也首先是說明了日本銀行在大量買入國債後導致此時國債價格上升,國債到期收益率下跌,這是屬於正常范疇的變動,但此後國債出現了異常波動,而其異常波動方向是與日本銀行大量買入國債行為相反,只能說明有大量資金正流出日本國債市場,才會造成這種異常波動情況。實際上出現這種異常波動情況也並不一定是大量資金所造成,這可能是涉及到一個流動性問題,由於日本經濟多年不景氣,日本整個證券市場正在走向邊緣化,而日本央行近年來所倡導的購買本土股票計劃實際上使得很多股票的實際的大股東實為日本政府或其關聯組織或機構,導致在市場流通的股票數量日漸減少,這會造成一定的流動性問題,可能只需要用少量的股票買賣就能造成市場的異常波動,同樣也不難理解其國債市場會出現這種異常波動情況,實際上也是有其一定的市場背景因素造成的。

Ⅳ 美國國債實時行情單位是什麼現在美國國債收益率是多少

提及美國國債,一般都是說國債收益率,是一個百分數,沒有單位。一般說的美國國債,指的是美國十年期國債。網頁鏈接

當前(2018.10.15),美國國債收益率是3.150,你可以在英為財情上查詢各國國債的實時行情和歷史數據。網頁鏈接

附:美債收益率(一般以十年期國債為衡量標的)通常被視為無風險收益,而股票、外匯期貨等投資是高風險的。通常,當十年期美國國債收益率升至3%,就會對金融市場造成巨大壓力 - 通俗來說,沒有風險的投資,收益回報都可以達到那麼高了,為什麼還要投資股市/外匯/期貨呢?

2018年10月初,美股大跌進而引發全球股市大跌,其中一個重要原因,就是因為美國十年期國債收益率升至七年的歷史最高,超過了3.2%。

Ⅳ 日本目前的量化寬松政策給其本國國債收益率有什麼具體影響

目前來看,日本的量化寬松政策讓日本走出了經濟衰退的陰影。
2013年2月18日其5年期債券收益率從2月跌至的歷史最低點0.135%處上漲,上漲0.5個基點至0.145%。
而最近4月16日的數據顯示,日本出售的5年期國債,平均收益率為0.269%。
正式確認經濟恢復溫和增長。

Ⅵ 日本的十年期國債收益率為什麼鎖定為0

穀旦於差,南方之原。不績其麻,市也婆娑。

Ⅶ 在國際資本自由流動的大背景下,日本的國債收益率和美國國債收益率有200個bp的差別,為什麼沒有趨同

雖然你說的前提在窪地效應上是正確的,但債券投資也不能忽視風險問題。沒有趨同關鍵在於國債不等於債券不違約,也就是信用風險問題上,美國國債近幾年都偶然會聽到提高債務上限的問題,不提高就會面臨債券違約。另外還有就是資金成本問題,隨著美聯儲對QE的漸進式的退出,美元的資金借貸成本在上升,而日本仍然維持貨幣寬松政策,也就是說日元的資金借貸成本還在低位,在某一種程度上也說明兩者貨幣也存在資金借貸成本差異,資金借貸成本會影響債券收益率。

Ⅷ 債券的即期收益率、到期收益率、持有其收益率 的通用公式是什麼還有我們一般的債券利息是按單利算的呢還

債券的到期收益率(YTM)是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率。內部報酬率(IRR)。
即期利率也稱零息利率,是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中,即期利率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
持有期收益率被定義為從買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益。它與到期收益率的區別僅僅在於末筆現金流是賣出價格而不是債券到期償還金額。
公式:p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
對半年付息一次的債券來說,C和r除以2,n乘以2
我們一般的債券利息是按單利算.

Ⅸ 經濟學問題: 2010年日本政府負債率很高(佔GDP的214.3%),為什麼日本國債收益率卻一路走低(1.2%左右)

經濟低迷 股市低迷,沒有其他更好的投資機會。
國債收益率的影響因素有很多,政府負債規模是其中一個因素而已,這個因素既不是主要因素更不是決定因素。

Ⅹ 日本十年國債收益率為負還有人願意購買請問是什麼原因導致是因為負利率下國債流通價格還會上升

這個有點類似於股市等資產的泡沫一樣,有幾個原因吧。
1,市場流動性嚴重過剩。全球央行都在實施寬松貨幣政策,資金湧入股市、債市。
2,投資國債的收益包括兩部分。一部分是資產增值,一部分是利息收益。雖然說是負的收益率,也就是付給央行利息,但是市場預期資產(國債)會升值,這使得總體收益仍然為正。這裡面非常重要的一個原因就是日本央行的持續的、大量的國債購買計劃。市場預期,短期內這種國債購買還會持續下去。
3,像養老金、保險機構、銀行機構等等一些機構由於資產限制、或者一些其他的因素,導致必須持有債券一定的比例,這也有一定的影響。