Ⅰ 求國債貼現率、收益率以及成交價格計算公式
P=∑Ct\<1+y>t次方 p為債券價格 ct為現金流金額 y為到期收益率T為債券期限《期數》t現金流到達時間
Ⅱ 貼現債券計算
貼現債券的意思是，無附帶利息，以折扣價發行，到期償還面值金額。
把1000塊錢貼現到今天，就是發行價=1000/1.08^0.25=980.94元
到期收益率和折現率一樣：8%
題目表述有點小問題。
Ⅲ 貼現債券的收益率計算問題
貼現債券是面值償還的。發行價：1000（1+9%/2）=955元
到期收益率：（1000-955）*2/955=9.42%
Ⅳ 貼現國債的貼現國債概述
貼現國債又稱貼息發行國債，指國債券面上不附有息票，發行時按規定的折扣率，以低於債券面值的價格發行，到期按面值支付本息的國債。從利息支付方式來看，貼現國債以低於面額的價格發行，可以看作是利息預付，因而又可稱為利息預付債券。貼現國債的發行價格與其面值的差額即為債券的利息。
Ⅳ 誰知道債券的貼現公式
P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)]
C是債券的利息
C＝F×5％
r是必要收益率 ＝貼現率＝4％
F是債券的面值
P為所求價格
這是公式啊 ，必需兩邊相等，不然會引發投資者的投機，從而引起價格變動，最後還是形成了兩邊相等
期限是20
不過看你那是單利還是復利啊，是年利率吧
一般是復利
F你沒給，但是是肯定已知的
上面有點錯誤，看到你再問單利時發現的
P＝F×5％/(1+4%)+F×5％/(1+4%)^2……+F
×5％/（1＋4％）^20+F/(1+4%)^20
是單利的
如果是復利的話
不是單純的F×5％
而是F×5％，F×5%(1+5%)……
也是乘級的
c就是利息所得
c是每一年的利潤，除以（1+r）^n是把以後每年的價值折為現值，f是賣出價，也進行折現，得到的就是未來收益總和的現價，也就是債券價格了
總之意思是每項現金流的貼現
懂了吧
Ⅵ 貼現債券的計算公式
貼現債券的發行價格與其面值的差額即為債券的利息。計算公式是：
債券利率=[（面值-發行價）/（發行價*期限）]*100%
Ⅶ 求貼現債券的持有期收益率。
（100/95)^（360/60）-1=36.04%
Ⅷ 一張面額為1000元的國庫券,售價900元,到期期限90天。求貼現率和到期投資收益
8%的貼現率是年化的，這里只發行90天，就是1/4年，那實際貼現率就是2%，發行價格=1000（1-2%）=980。
收益率要基於初始投資980算，就是（1000-980）/980=2.04%,這也是90天的收益率，將其年化
那就是1+y=（1+2.04%）的四次方，求出y 約等於8.41% ，為什麼是8.28%就不清楚了。同求解
Ⅸ 貼現債券的發行價格如何計算
因為貼現率就相當於折扣率，因此貼現率不會大於1。而按照第一種公式，貼現率大於1是可以被允許。