⑴ 債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
即期收益率（Spot Rate) 也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又稱最終收益率，是投資購買國債的內部收益率，即可以使投資購買國債獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。
遠期收益率，這個是用即期收益率算出來的。其主要功能就是可以對未來利率的情況起到一個預判的作用。
⑵ 一張10年期，年利率9%，市場價格為850元，面值l000元的債券，即期收益率是多少
即期收益率＝票面利息/購買價格×100％
如題，票面利息＝面值×年利率＝1000×9％＝90
購買價格＝市場價格＝850
即期收益率＝90/850=10.6%
⑶ 無風險收益率應該取國債的什麼收益率即期、到期、票面、平均
現在主流的無風險收益率都是取中長期國債的到期收益率，目前的無風險收益率低於4%，3.9%左右。
例一：
⑷ 比較債券的名義收益率、即期收益率。
名義收益率是金融資產票面收益與票面額的比率，即票面利率。
本題中名義收益率即為6/100*100%=6%
即期收益率:也稱現行收益率，是指投資者當時所獲得的收益與投資支出的比率。也稱本期收益率，等於利息/市場價格×100%
即期收益=6/96*100%=6.25%
⑸ 中國債券收益率曲線的曲線品種
中債收益率曲線是一個體系，目前每天提供161條各類收益率曲線。按不同的劃分標准，可作如下分類：
1、按收益率類型劃分，包括：
到期收益率曲線：9條。
即期收益率曲線：9條。
遠期收益率曲線：遠期的到期收益率曲線，70條；遠期的即期收益率曲線，70條。
浮動利率點差收益率曲線：3條。
2、按債券品種劃分，包括：
國債收益率曲線：67條。
中央銀行債收益率曲線：2條。
政策性金融債收益率曲線：24條。
商業銀行次級債收益率曲線：22條。
企業債收益率曲線（AAA級）：44條。
短期融資券收益率曲線：2條。
3、按交易場所劃分，包括：
銀行間收益率曲線：85條。
交易所收益率曲線：44條。
全市場國債收益率曲線：22條。
4、按利率品種劃分，包括：
固定利率收益率曲線：159條。
浮動利率收益率曲線：3條。
5、按曲線不同的構建方式劃分，包括：
1）原生：7條。樣本數據相對豐富、收益率值比較准確。銀行間固定利率國債收益率曲線：固定(銀行間、交易所)、浮動；中央銀行債收益率曲線；銀行間固定利率政策性金融債收益率曲線：固定、浮動（1y、R07D）。
2）派生：154條。由於市場基礎較弱，處於不斷探索、完善中。
即期收益率曲線；
遠期收益率曲線；
企業收益率曲線；
商業銀行次級債收益率曲線；
短期融資券收益率曲線。
⑹ 國債即期收益率的問題
即期收益率=[每張國債剩餘期限應記利息/（該國債交易價格+應計利息）]/期限（年）
注意：
1、該計算不包括手續費，如果要算購買成本，那麼即期收益率=[每張剩餘期限應記利息/（該國債交易價格+應計利息+平均每張國債手續費）]/期限（年）
2、要把剩餘期限化成年為單位，比如剩餘期限是5年50天，那麼化成年就是（5+50/365）年 =5.137年
3、剩餘期限應計利息=票面利率*剩餘期限（年）*100 [要象2點那樣化成年為單位]。比如票面利率3.65%，剩餘5年50天，就是：3.65%*5.137*100
4、其實一般的網站都統計出來了，計算過程也很簡單的，不妨試試。
5、比如，國債交易價格99元每張，票面利率3.65%，年付息一次。剩餘期限5年50天。應計利息3.15元，買一手成本5元。考慮手續費計算。
即時收益率%=[（5+50/365）*3.65/（99+3.15+0.5）]/（5+50/365）
⑺ 債券的即期收益率和平均收益率各式什麼_ 求大神幫忙，謝謝！！！
債券的到期收益率（YTM）是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率。內部報酬率（IRR）。
即期利率也稱零息利率，是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中，即期利率就是用來進行現金流貼現的貼現率。
持有期收益率被定義為從買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益。它與到期收益率的區別僅僅在於末筆現金流是賣出價格而不是債券到期償還金額。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
對半年付息一次的債券來說，C和r除以2，n乘以2。
p--債券價格
c--現金流金額
r--持有期收益率
m--債券賣出時價格
n--債券期數
⑻ 債券的即期收益率是（）。
即期收益率的計算公式 ：
ic＝本期收益率;
Pb＝息票債券的價格;
C = 年息票利息.
你的即期收益率(current yield)為大約10.59%(1000x9%÷850)=90÷850=10.59%
⑼ 中債國債到期收益率是怎麼得到的
你好，到期的總收益除本金，就是到期收益率。如果是一年到期，那麼到期收益率和年收益率是相同的。
⑽ 債券的即期收益率，到期收益率，遠期收益率有什麼區別
即期（spot rate）：此刻的收益率，顧名思義。一般都是年化的，就是說你現在投入了100塊錢，1年以後你可以得到，兩年的話可以得到，以此類推，S1指你現在得到的1年即期收益率，S2指你現在得到的2年即期收益率，都是年化。
到期（yield to maturity）：簡化寫作YTM，是債券計算中必不可少的。在債券的計算中，公式如下：
解釋一下，price就是此刻該債券的價值，coupon是每個付息日支付的利息，YTM是到期收益率，principal是票面價值，N是周期數，以上公式是1年1付息的情況，半年1付的話coupon和YTM除以2，N乘以2
遠期（forward rate）：顧名思義，就是站在未來來講的利率。通常寫作ayby，表示a年後的b年收益率，比如2y1y就是2年後的1年期利率。這個有什麼用？遠期和即期是互通的，公式表達可以如下：
即期和到期有什麼聯系呢？前面說了到期用於債券計算，即期也是可以的，公式如下：
此處得到price是no-arbitrage price。利用上面的公式，也可以把遠期帶進去計算
總之簡單的說，YTM非常重要，是進行相關計算，進行同類比較，衡量債券收益的重要指標。
一個比較好理解YTM的方法（我個人認為的，可能不一定準確）就是當你把YTM理解成通貨膨脹率的時候，未來債券的現金流的凈現值應該和此刻該債券的價值相等，通俗來說就是未來各時期得到的錢等於現在的多少錢，然後總和相加應該和現在的價格相等。當然投資債券不可能單純為了保值，還有獲利的因素，所以YTM不會等於通貨膨脹率，但你可以近似這樣理解。