1. 債券組合久期的計算方法
債券組合的久期等於每隻債券久期的加權平均，權數用持有該債券的市值占債券持有量市值的比重。
2. 債券組合基點價值計算
你的題干里1150里的第一個1應該是債券序號，其他兩處同理，前面的兄弟演算法沒錯
3. 久期的計算的計算公式是什麼
如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]
即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
其中，PVXi表示第i期現金流的現值，D表示久期。
(3)債券組合的久期公式擴展閱讀：
久期定理
定理一：只有零息債券的馬考勒久期等於它們的到期時間。
定理二：直接債券的馬考勒久期小於或等於它們的到期時間。
定理三：統一公債的馬考勒久期等於（1+1/y），其中y是計算現值採用的貼現率。
定理四：在到期時間相同的條件下，息票率越高，久期越短。
定理五：在息票率不變的條件下，到期時間越久，久期一般也越長。
定理六：在其他條件不變的情況下，債券的到期收益率越低，久期越長。
4. 什麼是債券修正久期，具體怎麼計算 / 債券
你好，修正久期指的是對於給定的到期收益率的微小變動，債券價格的相對變動值,即delta_P/P .修正久期大的債券 , 利率上升所引起價格下降幅度就越大，而利率下降所引起的債券價格上升幅度也越大。可見，同等要素條件下，修正久期小的債券比修正久期大的債券抗利率上升風險能力強；但相應地，在利率下降同等程度的條件下，獲取收益的能力較弱。
計算公式為：
D*=D/(1+y/k) 其中D為麥考利久期，y為債券到期收益率，k為年付息次數。
5. 債券組合久期是什麼
久期是按照市場價值進行加權計算的
A債券價值=10000*98%=9800
B債券價值=20000*96%=19200
C債券價值=10000*110%=11000
組合總價值=9800+19200+11000=40000
組合的久期，按照市場價值和各自的久期進行計算，
組合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815
6. 關於債券組合久期的計算
債券組合的久期，是按照市值加權計算的，A債券的權重是60%，B債券的權重是40%
組合的久期=60%*7+40%*10=8.2
7. 債券組合久期計算
選C，5+0.195億*6.5/1億=6.2675
8. 債券久期如何計算
債券久期是債券投資的專業術語，反映的是債券價格相對市場利率正常的波動敏感程度，也就是債券持有到期時間。久期越長，債券對利率敏感度越高，其對應風險也越大。
債券久期計算公式有三種，分別是：
公式一：
(8)債券組合的久期公式擴展閱讀：
債券是政府、企業、銀行等債務人為籌集資金,按照法定程序發行並向債權人承諾於指定日期還本付息的有價證券。
債券(Bonds / debenture)是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者(債券購買者)即債權人 。
債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券(定息證券)的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。