① 債券市場價格越接近債券面值 期限越長 如何理解
臨近到期時間近了,它的現金流折現值跟面值額的差異近一步縮小.就只剩最後一期的 利息+面值 進行折現.
② 財務管理判斷題，債券到期時間越長,其風險也越大,債券的票面利率也越高
您說的不對。這道判斷題應該是正確的。
題目符合財務管理的風險與收益原理，不能拿特殊情況來衡量本題。
且零息債券發行價格低於債券面值，其實際利率才是普通債券的票面利率。
③ 提前償還債券所支付的價格通常高於債券的面值，且支付的價格因到期日的臨近而下降，怎麼理解
那是指提前償還債券的提前償還時間點不同導致該債券所支付的價格不同。
簡單舉個例子，一個20年的債券，存在提前償還條款，發行者可以選擇在發行後的第五年、第十年、十五年提前償還，而第五年的提前償還價格是102元，第十年的提前償還價格是101.5元，第十五年提前償還價格是101元。
離到期時間越近其提前償還價格會降低原因是其時間影響的價值因素會因時間縮短而變小，當債券的票面利率比市場利率要高，其債券剩餘存續時間越長債券交易價格自然會越高，實際上你所問的這句話就是與這個道理相通，只是表述的方式不同。
④ 債券的面值本金價格的關系
一般來說，一張債券主要由期限、本金、面值、價格、利息率、收益率和償還方式等等組成。
先說期限，顧名思義，期限肯定是一個時間段，這個時間段的起點是債券的發行日期；終點是債券上寫明了的償還日期。可別看它只是一個時間段，這個時間段的長或短，將決定您收回本錢的遲或早；它還和利息率一道決定了您應得到利息的多和少。因為，在利息率不變的情況下，期限越長，利息越多；期限越短，利息越少。
本金和面值，其實，本金就是我們平時所說的本錢，也就是您借給債券發行人的總金額。比如說，您買了人民幣10000圓的國債，就相當於您借給了國家人民幣10000圓，這人
民幣10000圓，就是您的本金。然而，國家借債的時候，不可能是向您借了10000圓就給您發一張10000圓面額的國債票券，向他借了100圓就給他發一張100圓面額的國債票券，這樣既不利於債券的統一發行，也不利於統計有關資料。我國發行的債券，一般是每張面額為100圓，您10000圓的本金就可以買10張債券（在平價發行的情況下，溢價發行和折價發行另作別論）。這里的每張面額100圓，就可以理解為債券的面值。如果沒有特別說明，這里的錢幣單位一般是人民幣。
接下來是債券的價格，它包括債券的發行價格和轉讓價格。一種債券，它第一次公開發售時，由於存在著平價發行 、溢價發行 和折價發行幾種情況，它的賣價就不一定是它的面值100圓，不管它是賣100圓以上，還是100圓以下，只要是市場上第一次發售的價
格，我們就認為它是這種債券的發行價格。我們說，債券是一種可以在市場上流通的金融工具，您因為某些原因將買來的債券又轉手賣出去，您經手的這個再一次賣出的價格，可以看作為該債券的一個轉讓價格，如果這個債券無休止地轉讓下去，那麼，這個債券將有很多個轉讓價格。可以說，債券的發行價格一般是可定的，它的轉讓價格則是不可定的，而它每一次的轉讓價格又是可定的。這么說來，債券的價格，從理論上講是由面值、收益和供求等因素來共同決定的。
再要了解的是債券的利息率和收益率，一看到什麼什麼率的，我們就敢肯定它一般是一種比例。對利息率來講，利息就是這個比例的分子，本金就是這個比例的分母。利息率一般就寫在債券的票面上，它能在您本金的基礎上衡量您應該得多少利息。利息的支付有到期一次性支付、按年支付、半年支付一次和按季付息等幾種形式，至於每種債券的支付形式是那一種，這也在債券的票面上寫著。對收益率來說，收益就是這個比例的分子，本金就是這個比例的分母。投資債券，您的收益並不僅僅只有利息，還可能會有債券價差，也就是債券發行價格同面值之間差額（溢價發行的情況就要在收益里扣除溢價部分）；也可能有前期所得利息的再投資收益。所以，投資收益不等於投資利息收入，利息率當然就不等於收益率。
最後我們要弄懂的債券要素是償還，有借必有還嘛。債券的期限一到，債券發行人就把債券購買人的本金還給他，這就叫償還。由於債券可能在流通中不斷地轉手易人，所以這里的購買人就不一定是當初第一次發售時的購買人，債券到期償還時，只還給它的最終持有人。前面提到了債券票面上寫明了償還的日期，這里的償還指的是票面上要寫明償還的方式，債券的償還的方式大致有：到期日之前償還、到期一次性償還和延期償還。
上面提到的債券諸多因素當中，大多數是借條所沒有的，所以我們不能將它倆等同看待。
⑤ 為什麼說債券越是臨近到期,其市場價格就越接近其面值
債券到期按面值還款,那麼越是臨近到期,它的價格當然越是接近其面值.不然誰願意買呢?
專業點解釋就是臨近到期時間近了,它的現金流折現值跟面值額的差異近一步縮小.就只剩最後一期的 利息+面值 進行折現.
⑥ 為什麼，債券市場價格越接近債券面值，期限越長
臨近到期時間近了,它的現金流折現值跟面值額的差異近一步縮小。就只剩最後一期的利息+面值進行折現。
因為距離到期日近，即使利率變化， 其受的影響時間也短， 所以如此。舉個簡單的例子吧: 如果5年後才到期，如果利率變化了， 未來5都要受到影響， 因此影響的金額就大， 如果只有3個月到期，也就只差那3個月的利息， 因而受的影響小。
⑦ 請問為什麼債券離到期時間越近價格越高最高是多少
這個也不是一定的。
如果票面利率低於當前利息，那麼最後會從低向高趨近面值。
反之，高向低趨近面值。
而且債券價格是凈價還是全價（凈價，不含利息）
⑧ 用套利觀點解釋隨時間經過,債券價格為何會往面值收斂
債券可以近似的看成一個看跌期權。隨著到期日的臨近，其所包含的時間價值趨零，只包含內在價值。隨著時間的經過，剩餘支付的利息會減少，那麼價格會有向面值收斂的必然，如果從套利的觀點來看，如果不向面值收斂，或者說是高於/低於面值，那麼套利者可以賣出/買入該券，經過短期的持有，即可獲得面值（即便不考慮利息的支付），在市場的供需調節下，賣出/買入就會使價格減少/增加，從而想面值收斂。
⑨ 處於嚴重摺價狀態的債券，為什麼到期時間越長，久期可能反而越短
想來你是在銀行或者證券公司買的，因為如果是通過證券所買入的，目前是可以交易的。銀行或者證券公司之所以不願意買回你的債券，我猜想主要是目前處於升息階段，債券拿在手裡價值會不斷下降的緣故。