1. 到期日債券的價值等於債券面值到期日價值不是本金加利息么大於面值啊!
債券分很多種，有一種債券是到期付本息的，那麼到期價值就多於面值；但是很多種債券付息不一定在債券到期日，利息早付了，或者另一種債券
面值100，但你買入時候付了90元，一年後到期你得到100元，其他情況非常多，不一一列舉了
2. 債券到期時間的長短與市場利率波動性如何影響債券的價值
降息的話，債券的價格會往上漲。
3. 債券價值至到期日債券價值等於債券面值。那麼利息呢我認為應該是面值加利息
樓主找到答案了嗎，我也想知道
4. 延長到期時間會導致折價發行的平息債券價值下降為什麼 注冊會計師財管課程
是因為票面利率小於了投資者要求的必要報酬率，折價發行會因為價格和票面金額差異補償這一利率差異。
如果延長這一債券的到期時間，雖然計息期會相應延長，但是因為票面利率小於投資者要求的必要報酬率，新增的計息期利息並不能抵消這段計息期內的實際利息，另外還本期限延後也會加大導致債券價值下降。
債券折價剛好抵消票面利率小於投資者要求的必要報酬率。如果延長計息期，這種平衡會再次被打破，需要進一步折價。
(4)到期日縮短債券價值擴展閱讀：
債券折價發行的原因
1、發行者信用低或是新發行債券者，為保證債券順利推銷而採用折價發行；
2、債券發行數量很大，為了鼓勵投資者認購，用減價的方式給予額外收益補貼；
3、由於市場利息率上升，而債券利息率已定，為了保證發行，只能降低發行價格。折價發行時，由於債券的發行價格低於票面價值，使投資者的收益率大於債券票面利率，因此折價發行債券的票面利率可適當降低。
5. 為什麼債券的到期時間越長，所面臨的利率風險越大
債券距離到期日的時間越長，利率變化對價格的影響就越大，這體現的是債券的時間價值。時間越長，時間價值就越大，時間越短，時間價值就越小。
6. 債券持有期短於到期時間會怎樣折價出售嗎
分期付息債券的價值＝利息的年金現值＋債券面值的現值，隨著付息頻率的加快，實際利率逐漸提高，所以，債券面值的現值逐漸減小。
隨著付息頻率的加快，即付息期越短：
（1）當債券票面利率等於必要報酬率（平價出售）時，利息現值的增加等於本金現值減少，債券的價值不變；
（2）當債券票面利率大於必要報酬率（溢價出售）時，相對來說，利息較多，利息現值的增加大於本金現值減少，債券的價值上升；
（3）當債券票面利率小於必要報酬率（折價出售）時，相對來說，利息較少，利息現值的增加小於本金現值減少，債券的價值下降。
7. 當到期收益率變化時，為什麼長期債券的價值比短期債券價值波動更大
因為期限短的債券的到期時間短，久期就比較小，所以受的影響就比較小。
比如：兩個同為10年期的債權，付息債券的久期就小於一次還本付息的債權，後者的久期等於10，前者的久期一定小於10。
那麼為什麼久期越長，價格波動越大呢？比如：市場利率開始上升，債券肯定要下跌，付息債券因為每年都可以拿回一定的利息，所以他的不確定性要明顯小於一次還本付息的債權，所以價格下跌也就要小。利率降低的情況反過來就行了。
8. 折現率不變，溢價發行的平息債券自發行後債券價值：直線下降，至到期日等於債券面值。 以上對嗎
不對。應該是波動下降，最終等於債券面值。
9. 求大神，到期一次還本付息債券隨著到期日債券價值為什麼會逐漸上升
一次性還本付息，隨著時間的推移，價值越來越逼近本息總和。在一開始發行時，折現的折扣是最大的，平緩上升至到期時的價格，即本息總和。