㈠ 中國信用債利差目前下降趨勢的兩個可能原因是什麼
中國信用債利差下降的兩個可能原因是：
(一)違約風險及投資者對違約風險的預期
(二)流動性補償
在信用利差理論中，流動性風險溢價是指信用債券的流動性相對弱於國債而產生的溢價。
㈡ 債券里的信用利差有什麼參考指數或者指標么
信用利差指的是該利率品種(利率債)和國債利率的差額，通常國債被視為無風險利率，利率債在國債利率的基礎上加一個風險溢價用來補償利率債的風險。債券的價格是跌了，因為債券利率上漲了。
㈢ 信用債利差是個什麼東西
信用利差=貸款或證券收益-相應的無風險證券的收益
信用利差期權分為看漲期權和看跌期權，允許到期時協議的買方可以單方面選擇支付或不支付依據相應條款而事先約定的利差。
信用利差期權假定市場利率變動時，信用敏感性債券與無信用風險債券(如:國庫券等)的收益率是同向變動的，信用敏感性債券與無信用風險債券之間的任何利差變動必定是對信用敏感債券信用風險預期變化的結果。信用保障的買方，即信用利差期權購買者，可以通過購買利差期權來防範信用敏感性債券由於信用等級下降而造成的損失。
㈣ 信用債的走勢主要受哪些因素的影響
信用債的收益率可以大體分解為無風險利率、信用利差這兩個方面。無風險利率指的是政府債券的收益率；信用利差指的是發債企業信用資質的差異帶來市場對該債券的信用風險補償。除此之外，還有大量的干擾因素影響信用債收益率，比如各個信用債市場的流動性、不同時間點的供需狀況等。
㈤ 信用利差的介紹
信用利差也稱為質量利差(quality spread)，是指除了信用等級不同，其他所有方面都相同的兩種債券收益率之間的差額，它代表了僅僅用於補償信用風險而增加的收益率。
用圖來理解可以更直觀些。我們來看2016年以來四個不同信用等級的1年期中短票據到期收益率走勢圖：
