❶ 根據市場價值，久期，求基點價值。
基點價格值是指到期收益率變化一個基點，也就是0.01個百分點時，債券價格的變動值。基點價格值是價格變化的絕對值，價格變化的相對值稱作價格變動百分比，它是價格變化的絕對值相對於初始價格的百分比，用式子表示就是：價格變動百分比=基點價格值/初始價格。
投資者只有準確衡量債券價格的波動性，才能規避利率風險，採取正確的投資策略。常簡單的價格波動性衡量方法：基點價格值。當然，還有其他的方法，比如，久期和凸性。
下面的例子來說明什麼是基點價格值。
例1：
有A、B、C三種債券，半年付息一次，下一次付息在半年後，相關資料如下：分別計算它們的基點價格值。
解：令收益率上升一個基點，從8％提高到8.01％，可以計算出，新的債券價格分別是：99.9595元、99.9321元、99.9136元，價格分別變動-0.0405元、-0.0679元和-0.0864元，基點價格分別是0.0405元、0.0679元和0.0864元。
令收益率下降一個基點，從8％減少到7.99％，新的債券價格分別是：100.0406元、100.0680元和100.0865元，價格分別變動0.0406元、0.0680元和0.0865元，基點價格值分別是0.0406元、0.0680元和0.0865元。
可以看到，收益率上升或下降一個基點時的基點價格值是近似相等的。由於收益率下降引起價格變動幅度比同等的收益率上升引起的價格變動幅度應該大一些，但是，這里由於收益率的變動很小（僅為一個基點），收益率上升或下降引起的價格波動是大致相等的。
在確定投資策略時，除了基點價格值以外，投資者還有經常計算收益率變化大於一個基點時的價格波動。收益率變化任意多基點時的價格波動值的計算與基點價格值的計算大同小異，我們用例子來說明。
例2：
利用上例中條件，分別計算收益率變動10個基點和100個基點時三種債券的價格波動值。解：令收益率上升10個基點，從8％提高到8.1％，可以計算出，新的債券價格分別是：99.5955元、99.3235元、99.1406元，價格波動值分別變動0.4045元、0.6765元和0.8594元。
令收益率下降10個基點，從8％減少到7.9％，新的債券價格分別是：100.4066元、100.6825元和100.8699元，價格波動值分別變動0.4066元、0.6825元和0.8699元。
結合上例中基點價值對應的結果，我們可以總結出一條規律：當收益率變動的幅度較小時（例如10個基點），收益率變動n個基點，價格就近似變動基點價格值的n倍。由於收益率的變動較小，收益率下降或上升導致的價格波動仍然是大致相等的，價格波動的不對稱性可以被忽略。
如果我們繼續增大收益率波動的幅度，令收益率上升100個基點，從8％提高到9％，可以計算出，新的債券價格分別是：96.0436元、93.4960元、91.8556元，價格波動值分別變動0.4045元、0.6765元和0.8594元。
再令收益率下降100個基點，從8％減少到7％，新的債券價格分別是：104.1583元、107.1062元和109.1960元，價格波動值分別變動4.1583元、7.1062元和9.1960元。
可以看出，當收益率變動的幅度較大時（例如100個基點），就不能採用前面的近似方法，用基點價格值的n倍來估計價格的波動。另外，由於收益率的變動較大，價格波動的不對稱性也就表現出來，收益率下降或上升帶來的價格波動是不等的，我們通常會把兩者平均數作為價格波動值。在這個例子中，收益率變化100個基點時，三種債券的價格波動值分別是：
債券A：（3.9564+4.1583）/2＝4.0574元
債券B：（6.5040+7.1062）/2＝6.8051元
債券C：（8.1444+9.1960）/2＝8.6702元
❷ 債券的價值計算公式，求解釋！
債券價值計算公式是V=I*(P/A,i,n)+M*(P/F,i,n)
意思就是債券的價值是利息的折現加上到期本金的折現
因為利息按期支付，每期相等，所以I*(P/A,i,n)是利息乘以利率為i，期數為n的年金現值系數
本金到期一次支付，所以M*(P/F,i,n)是面值乘以利率為i，期數為n的復利現值系數
❸ 債券組合基點價值計算
你的題干里1150里的第一個1應該是債券序號，其他兩處同理，前面的兄弟演算法沒錯
❹ 債券的基點價格值如何計算
初始價格-應計收益率每增加1個基點後的價=基點價格值
❺ 基點價格值的概述
有A、B、C三種債券，半年付息一次，下一次付息在半年後，相關資料如下：分別計算它們的基點價格值。
解：令收益率上升一個基點，從8%提高到8.01%，可以計算出，新的債券價格分別是：99.9595元、99.9321元、99.9136元，價格分別變動-0.0405元、-0.0679元和-0.0864元，基點價格分別是0.0405元、0.0679元和0.0864元。
令收益率下降一個基點，從8%減少到7.99%，新的債券價格分別是：100.0406元、100.0680元和100.0865元，價格分別變動0.0406元、0.0680元和0.0865元，基點價格值分別是0.0406元、0.0680元和0.0865元。
可以看到，收益率上升或下降一個基點時的基點價格值是近似相等的。由於收益率下降引起價格變動幅度比同等的收益率上升引起的價格變動幅度應該大一些，但是，這里由於收益率的變動很小（僅為一個基點），收益率上升或下降引起的價格波動是大致相等的。 一個債券組合由上例中的債券組成。其中，投資者持有債券A100張，債券B300張，債券C1000張。計算該債券組合的基點價格值。解：這里要求的是債券組合的基點價格值。我們可以根據每張債券的基點價格值，先求出每種債券的基點價格值，繼而得到整個債券組合的基點價格值。
債券組合基點價格值的計算
在確定投資策略時，除了基點價格值以外，投資者還有經常計算收益率變化大於一個基點時的價格波動。收益率變化任意多基點時的價格波動值的計算與基點價格值的計算大同小異，我們用例子來說明。
例： 利用上例中條件，分別計算收益率變動10個基點和100個基點時三種債券的價格波動值。
解：令收益率上升10個基點，從8%提高到8.1%，可以計算出，新的債券價格分別是：99.5955元、99.3235元、99.1406元，價格波動值分別變動0.4045元、0.6765元和0.8594元。
令收益率下降10個基點，從8%減少到7.9%，新的債券價格分別是：100.4066元、100.6825元和100.8699元，價格波動值分別變動0.4066元、0.6825元和0.8699元。
結合上例中基點價值對應的結果，我們可以總結出一條規律：當收益率變動的幅度較小時（例如10個基點），收益率變動n個基點，價格就近似變動基點價格值的n倍。由於收益率的變動較小，收益率下降或上升導致的價格波動仍然是大致相等的，價格波動的不對稱性可以被忽略。
如果繼續增大收益率波動的幅度，令收益率上升100個基點，從8%提高到9%，可以計算出，新的債券價格分別是：96.0436元、93.4960元、91.8556元，價格波動值分別變動0.4045元、0.6765元和0.8594元。
再令收益率下降100個基點，從8%減少到7%，新的債券價格分別是：104.1583元、107.1062元和109.1960元，價格波動值分別變動4.1583元、7.1062元和9.1960元。
可以看出，當收益率變動的幅度較大時（例如100個基點），就不能採用前面的近似方法，用基點價格值的n倍來估計價格的波動。另外，由於收益率的變動較大，價格波動的不對稱性也就表現出來，收益率下降或上升帶來的價格波動是不等的，我們通常會把兩者平均數作為價格波動值。在這個例子中，收益率變化100個基點時，三種債券的價格波動值分別是：
債券A：（3.9564+4.1583）/2=4.0574元
債券B：（6.5040+7.1062）/2=6.8051元
債券C：（8.1444+9.1960）/2=8.6702元
❻ 關於付息債券現值計算公式的問題
苯苯。。。
折現亞 也就是說我的一筆錢 一年後拿到是100塊 但是一年利息是2.25% 事實上這筆錢現在只值100/1.0225也就是97.8塊 也就是說未來的錢和現在的錢是不一樣的，因為金錢有它的時間價值
某東西除以（1+r）就是某個東西向前折現，（1+r）^n就是折現n年
換句話說 假設債券付息 一年一次 第一年你拿到的利息C折現到現在就是C/(1+r) 第二年就是C/(1+r)^2 第n年就是C/(1+r)^n M/(1+r)^n的意思是你n年拿到的本金折現到現在 兩部分相加就是債券的面額
在金融學中，請牢記time value of money TVM 也就是時間價值
因為無風險收益的存在，現在的錢永遠比未來的錢值錢，所以才有了金融學。整個金融學是構築在TVM的基礎上的
債券定價基於TVM的意思就是 債券的現金流是每年給付利息所產生的現金流與到期給付面額的現金流折現到現在的價值
❼ 債券現值計算公式
1、按單利計算的債券現值。設P表示現值，a表示本金，n表示債券所有人持有年限、i表示年利率。則P=a(1+ni)。
2、按復利計算的債券現值。設P表示債券現值，D表示債券償還期滿應收本利和，i表示年利率，n表示債券未到期年限。則是
(7)債券的基點值怎麼計算公式擴展閱讀
債券是政府、企業、銀行等債務人為籌集資金,按照法定程序發行並向債權人承諾於指定日期還本付息的有價證券。
債券（Bonds / debenture）是一種金融契約，是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌借資金時，向投資者發行，同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系，債券發行人即債務人，投資者（債券購買者）即債權人。
債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券（定息證券）的一種。在金融市場發達的國家和地區，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。
❽ 請解釋債券價格的計算公式
從債券投資收益率的計算公式R=[M(1+r×N)—P]/（P×n）可得債券價格P的計算公式P=M(1+r×N)/(1+R×n)，其中M和N是常數。那麼影響債券價格的主要因素就是待償期、票面利率、轉讓時的收益率。債券價格是指債券發行時的價格。理論上，債券的面值就是它的價格。但實際上，由於發行者的種種考慮或資金市場上供求關系、利息率的變化，債券的市場價格常常脫離它的面值，有時高於面值，有時低於面值。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》
❾ 息票債券現值計算公式
P/A=1/i - 1/ [i(1+i)^n](i表示報酬率，n表示期數,P表示現值,A表示年金)。
除非貨幣的時間價值和不確定性沒有重要影響，現值原則應用於所有基於未來現金流量的計量。這意味著現值原則應被用於：
（1）遞延所得稅；
（2）確定IAS36未包含的資產（特別是存貨、建築合同餘額和遞延所得稅資產）的可收回金額以用於減值測試。
對於僅僅基於未來現金流量計量的資產和負債，現值概念應：
（1）在其影響是重要的少有情況下，原則上被用於預付款和預收款；
（2）被用於建築合同，以允許在不同時期發生在現金流量的更有意義的加總；
（3）不被用於決定折舊和攤銷，因為這時運用現值概念的成本將超過其效益。
(9)債券的基點值怎麼計算公式擴展閱讀
債券能夠帶來的所有的未來貨幣收入（未來的本金、利息總和）便是債券期值。投資人為獲得這些未來貨幣收入而購買債券時所支付的價款，便是債券現值。
商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：債券現值 bond value。按一定的利率折算出的債券現金流量(本息)的現值。也稱到期收益率。
會計計量中的現值，是指對未來現金流量以恰當的折現率折現後的價值，是考慮貨幣時間價值因素等的一種計量屬性。
PV是英文「present value」的縮寫，本意是「現值」。
資產按照預計從其持續使用和最終處置中所產生的未來凈現金流入量折現的金額，負債按照預計期限內需要償還的未來凈現金流出量折現的金額。
現值是現在和將來（或過去）的一筆支付或支付流在今天的價值。
❿ 債券價格計算公式
P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] 這是債券價格的計算公式C是債券的利息,F是債券的面值r是必要收益率這個式子經常出現一般是求債券的價格的時候用到的是債券的貼現公式關於...