1. 票面值為1,000元的某一非零息債券提供期限為5年，報酬率為9%的利息。市場貼現率為10%，問該債券的價值是多
1000*9%*(P/A,10%,5)+1000/(1+15%)^5
=90*｛〔1-(1+10%)^(-5)〕/10%｝+1000/(1+15%)^5
=962.0921
2. 面值為100元，期限為5年的零息債券，到期按面值償還，當時市場利率為8%，其價格為多少才會有人購買
以8%的市場利率折現:
100/(1+8%)^5=68.06
即低於68.06元才會有人購買
說明:^5為5次方
3. 某公司發行到期一次還本付息債券,票面利率為10%，復利計算，面值1000元，期限5年。
根據債券價格公式，等於未來現金流的現值，所以P=C/(1+r)^t,C為每期現金流，1-4為1000*10%=100，第五期為1000+100=1100.計算得內在價值為1079.854201。
一次還本付息債券是按單利計算。
在債務期間不支付利息， 只在債券到期後按規定的利率一次性向持有者支付利息並還本的債券。
一次還本付息債券是指在債務期間不支付利息， 只在債券到期後按規定的利率一次性向持有者支付利息並還本的債券。
(3)某零息債券到期期限5年擴展閱讀：
我國的一次還本付息債權可視為零息債券。
單利計息、到期一次還本付息的債券:發行價格×(1-籌資費用率)=債券面值×(1 債券期限×票面利率)×(P/S，r，n)-債券面值×票面利率×所得稅率×(P/A，r，n)。
復利計息、到期一次還本付息的債券：發行價格×(1-籌資費用率)=債券面值×(S/P，票面利率，n)×(P/S，r，n)-各期利息抵稅現值之和。
到期一次還本付息，其會計處理可以這樣做：
借：應收利息（票面利息）——分期付息到期還本
持有至到期投資——應計利息（票面利息）——到期一次還本付息
貸：投資收益——期初債券的攤余成本×實際利率
差額：持有至到期投資——利息調整
4. 某零息票債券，面值1000元，票面利率為4%，期限5年，資本化利率為5%，問其價值為多少
如果每年CPI增5%，你這1000元，5年後，最多也就值900多塊錢。
5. 某零息債券面值為1000元，期限5年。某投資者於該債券發行的第3年末買入，此時該債券的價值應為多少
該債券的價值應為1000/(1+8%)^(5-3)=857.34元。
6. 某債券面值美元，期限5年，年票面利率10％。假設到期收益率為12％。回答下面問題： (1)計算該債券的久期；
持有期=N，面值為A
【A*（1+10%）N（此為『1+10%』的N次方）-A】/A=12%
算出來A就對了~
也就等於
（1+10%）的N次方-1=12%
或者藉助復利終值系數
【A*（F/P，N，10%）-A】/A=12%
也就是求
(F/P，N，10%）=1.12
用插值法
查復利終值系數表，表找到10%利率下的復利終值系數在1.12左右的兩個時間（一個系數大於1.12，一個系數小於1.12時），N1 N2
然後用等比三角形的方法解出來
如，N1=3，系數是1.1； N2=4，系數是1.2（這些都查表可得，手裡沒表，沒法具體算出來）
然後
(4-3)/(N-3)=（1.2-1.1）/（1.12-1.1）
N則可求
7. 期限為5年，票面額為1000元的零息債券，市場價格為750元，如果預計市場利率將由5%下降至4.5%
零息債券，久期即到期年限，為5
利率下降0.5%，則票面價格上漲幅度為0.5%*5=2.5%
降息後的市場價格=750*（1+2.5%）=768.75元
8. 某零息債券面值為100元,期限為2年,發行價為880元,到期按面值償還。該債券到期
這是零息債券,它的收益率應為
（1000-880/880）*100%=13.63%
年收益率為13.63%/2=6.81%
9. 期限為5年，票面額為1000元的零息債券，市場價格為750元，如果預計市場利率將由5%下降4.5%
你好：
零息債券，久期即到期年限，為5
利率下降0.5%，則票面價格上漲幅度為0.5%*5=2.5%
降息後的市場價格=750*（1+2.5%）=768.75元
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10. 某剪息債券的期限5年，每年末付息10元，到期還本10元，到期還本100元，假定市場利率為8%，求理論價格
理論價格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+10/(1+8%)^3+10/(1+8%)^4+10/(1+8%)^5+100/(1+8%)^5=107.99元