A. 關於國債、企業債支付利息價格關系的問題
債券是實行凈價交易全價交收，顯示價格不包含利息；
如果債券價格是含息價格，且隨著時間的推移在不斷變化。因此，含息價格不利於投資者對當時的市場利率狀況作出及時和直接的判斷。
在凈價交易方式下，成交價格不再含有應計利息，只反映市場對債券面值成交價格的波動情況，應計利息只取決於持有天數，其應計利息額每天都能計算出來。
特別是國債交易，在凈價交易方式下國債價格的波動體現了市場利率相對國債票面利率的變化情況，通過國債價格的變化，投資者可以及時准確把握市場利率的波動情況，並以此為依據判斷投資方向、衡量投資價值。
國債凈價交易的成交價格隨著市場利率的變化而變動。一般來說， 當市場利率低於票面利率時，成交價格高於國債面值；當市場利率等於票面利率時，成交價格等於國債面值；當市場利率高於票面利率時，成交價格低於國債面值。
如果你發現債券出現所謂的除息（權）缺口，你可以看看哪天是不是付息日！並且缺口是否和應付利息差不多；你是否想過也可能另一種情況，每當要分紅的時候，市場的資金會把債券價格追高，分紅過後價格回落。
你看的缺口全都是差一個利息嗎？是哪個債券啊！我是從大智慧上看，比如國債我都沒看見有什麼國債和債券在付息日後有缺口，包括貼現國債從今年8月起都是按凈價交易啊！
B. 某機構於利率較高時購進短期國債及企業債券，為什麼短期國債及企業債券的價格會上升
別人不是說利率高的時候債券價格上升，而是買入這種行為導致價格上升！就像你買股票一樣，你買入量較大的時候，股票價格就被你推高了，一樣的道理。
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C. 為什麼短期債券比長期債券到期收益率的波動性要高
短期債券比長期債券的YTM更為波動是由於短期債券受到市場資金面松緊(或資金供求關系)程度影響較大，而相對的長期債券所受到市場資金面松緊程度影響較小，短期債券比長期債券的YTM更為波動。
長期債券價格比短期債券價格更具有波動性的原因是一般來說債券剩餘存續時間越長其久期越長，久期是債券單位YTM變動時債券價格變動幅度的近似值，由於長期債券久期比短期債券久期要長，那麼長期債券比短期債券的單位YTM變動所引起的價格變動幅度要大，故此長期債券價格比短期債券更具有波動性。
D. 買企業債券，購買價格是怎麼算的
1樓是正確的
樓上在亂說 你連最基本的債券買入的價格是怎麼算都不明白
你怎麼敢肯定你是賺是賠呢
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我還是有點不明白，利息不是一年一給的嗎，是不是直接一年時間到了打進你的證券帳戶的？
「從發行開始時間到你買入，這段時間產生的利息，別人賣給你的時候當然要問你拿的」
按你的說法這債券發行了10年了，我今年剛買入，我要付給賣出的人10年的利息的不是？
你想想 假如別人剛發了債券利息 3個月之後 你買了別人的債券 別人還持有了債券3個月 你應該把這3個月的債券利息給別人
所以你給的價錢是債券的報價加上別人持有的債券上次付息時間到這次付息時間帶來的利息
舉個例子 假如1次付息10塊 半年付息一次 每年6 12月月底付息
一個人在4月賣出債券 那麼他1月拿到了一次利息 在6月的付息的時候 買家和他各自在這個時間段持有相同時間的債券
所以6月的券息應該在2個人之間分配（這個分配有很3種演算法 比較簡單是按時間長度分配） 所以你和他會各分5塊
那麼你在買入債券的時候 就該在債券報價的基礎上再多加5塊 給那個人把這個利息支付了
所以你今年剛買入 給別人支付的別人上次獲得利息到你買入的時間的利息（你想想 以前別人都拿了利息的 你不用給別人給10年）
E. 請問債券價格和利率的關系
債券和利率的關系有三種情況。第一種情況是長期債券，其債券隨利率的高低按相反方向漲落。第二種情況是國庫券價格，其債券受利率變化影響較小。因為這種債券的償還期短，在這一短時期內國庫券可以較快地得到清償，或在短期內即以新債券可代替舊債券。第三種情況是短期利率，其利率越是反復無常的變動，對債券價格的影響越小。
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F. 短期國債的發行價格
由於短期國債多以貼現的方式計算價格和利息，發行價格是從票面額中按一定貼現率扣除貼現利息之後而得到的。計算公式為：
發行價格=票面金額×{1-[(短期國債期限×貼現率)/360]}
G. 利率和債券價格到底是個什麼關系嘛
利率（這里說的是銀行利率）和債券價格是反向的關系。因為兩者都是風險很低的定額收益的投資方式，所以屬於互相可替代的。
現在銀行利率比如3%，債券票面價格為1000，利率為5%（年期相同的話），那麼對於投資者，債券就比銀行有吸引力，債券交易價也就一定多過1000。
現在銀行利率比如5%，債券票面價格為1000，利率為5%，那麼對於投資者，債券就和銀行的吸引力無差（假如兩者的風險是一樣的），那麼債券的價格也就1000。
現在銀行利率比如7%，債券票面價格為1000，利率為5%，那麼投資銀行就顯的更劃算，那麼債券價格也就低於1000。
上面例子就大概解釋了兩者互相可替代和反向的關系。
H. 利率水平能夠影響債券價格某機構於利率較高時購進短期國債及企業債券
c 購進國債和企業債券後，價格被抬高
I. 市場利率和債券價格的關系為什麼是成反比
已經發行的債券，利率是已定的，不可能再改變。市場利率上升，已發行債券的利率不變，對市場資金的吸引力下降，債券的價格就自然下降。而新發行債券為吸引資金購買，就要提高利率才有人購買。
拓展資料：
市場利率是由資金市場上供求關系決定的利率。市場利率因資金市場的供求變化而經常變化。在市場機制發揮作用的情況下，由於自由競爭，信貸資金的供求會逐漸趨於平衡，處於這種狀態的市場利率為「均衡利率'與市場利率對應的是官定利率，官定利率是指由貨幣當局規定的利率。貨幣當局可以是中央銀行，也可以是具有實際金融管理職能的政府部門，市場利率一般參考倫敦銀行間同業拆借利率、美國的聯邦基金利率。我國銀行間同業拆借市場的利率也是市場利率。
新發行的債券利率一般也是按照當時的市場基準利率來設計的。一般來說，市場利率上升會引起債券類固定收益產品價格下降，股票價格下跌，房地產市場、外匯市場走低，但儲蓄收益將增加。
市場利率一般參考LIBOR(倫敦同業拆借利率),美國的聯邦基金利率(Federal Funds Rate)。中國也有銀行間同業拆借市場,其利率(SHIBOR)也是市場利率。
市場利率與債券價格反方面變動。一般是市場利率的變動引起債券價格的變動,比如美聯儲升息會引起證券價格的下降(實際效果受多方面的影響,比如該政策是否已被預期)。當一個債券由於自身原因,比如債券發行者基本面的惡化,使得債券價格變動時,其債券持有者的收益率會向相反方向變動。
資料來源：網路市場利率
J. 利率，國債收益率，國債價格三者之間的關系
首先，國債價格與國債收益率是負相關，價格越高收益率越低；反之，價格越低收益率越高；例如1張國債面值是100元，到期贖回也是100元，還有2元的利息，即2就%是他的收益率（2/100*100%=2%）；如果買的人多了，價格上升變成102元，但到期贖回卻只能有100元，以及利息2元，那麼你以102元買入的成本減去利息收入就為零，收益率就為零了；到期本金贖回100元+2元利息-102元成本=0。
通常銀行利率上調，高於國債平均收益率的話，投資者傾向拋棄國債轉存銀行存款，拋售國債越多，國債價格就會下跌，從而推升其國債收益率。反之，銀行降息，投資者會湧入高收益率的債市，從而推高國債價格，降低其收益率。
但以上，並不是絕對，因為市場受多種因數影響。而利率有很多種，基準利率、同業拆借利率、零售利率等。