A. 高分悬赏~~请高手解答外汇习题！！ 1.已知某日香港外汇市场上的报价： USD/EUR=1.0114/24 USD/HKD=7.7920/3
1， EUR/HKD=7.7920/1.0114=7.7042
2，GBP/JPY=1.4830*120.90=179.29, 179.29*1000万=179290万
3，"即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6 个月远期差价 20/8 “暂时没弄明白
4，1.3590*102.3%=1.3903，1.3590*（1-0.033）*100%=1.3142
5， HKD/JPY=120.35/7.7830=15.4632
6, 不进行远期交易，需要支付111.90*100万=11190万日元
进行远期交易，少损失（111.40-111.20）*100万=20万日元
回答完毕！
B. 市场上USD/CHF即期汇率为0.9230/40而A银行的报价为0.9235/45.从以上报价中你
A银行报价低，愿意卖出美元（收取较少的瑞士法郎），不愿意买入美元（支付较少的瑞士法郎）。B银行愿意买入美元（支付更多的瑞士法郎），不愿意卖出美元（收取更多的瑞士法郎）。
C. 已知伦敦外汇市场 即期汇率为 GBP=USD1.5800/1.5820 3个月远期为 70/90 问：美元的3个月远期的汇率为多少
你这是升水的，即期汇率加上对应远期就行了。70/90单位是BP，简称加点，就是1.5870/15910
D. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
E. 假设当前市场上即期汇率为:GBP1=USD1.4165/75，EUR1=1.2046/56。试套算
即期汇率为:GBP1=USD1.4165/75，EUR1=USD1.2046/56
套算汇率：GBP/EUR=（1.4165/1.2056）/（1.4175/1.2046）=1.1749/1.1767=1.1749/67
F. 某日,苏黎世外汇市场,即期汇率的报价是USD/CHF=1.6550/60
USD/CHF=1.6550/60
6个月的掉期价格是840/850
6个月期汇USD/CHF=（1.6550+0.0840）/（1.6560+0.0850）=1.7390/1.7410=1.7390/10
G. 假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750
预期瑞士法郎贬值，作卖出瑞士法郎期货套期保值。
现货市场：
即期收取125万瑞士法郎与三个月后收到瑞士法郎，之间的损失：
1250000/1.1430-1250000/1.1530=9484.99美元
期货市场，三个月后平仓，由于瑞士法郎贬值，获利：
1250000*（0.8750-0.8700）=6250美元
期货市场套期保值弥补了现货市场的部分损失
H. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
I. 已知，某日美国纽约外汇市场USD／DEM为： 即期汇率：1.6640／50，3个月远期：203／205 我某公司出口铝合金
远期汇率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考虑到货币兑换，改用DEM报价，应报1000*1.6650=166.50DEM
（2）三个月后付款，一是考虑货币兑换成本，二是考虑汇率变动风险，应报1000*1.6855=168.55DEM
J. 中国外汇市场即期汇率为USD/CNY 6.7560――6.8170,(1)若三个月远期汇水为
太专业 实在答不上来 我只知道现在美元兑人民币再岸6.6170 离岸6.6332 。个人看空人民币未来一个月到6.7500左右。