① 金融计算题
1、假设即期汇率： USD/DEM=1.6535/44
掉期率： Spot/2 Month 133/139
Spot/3 Month 168/177
若报价行希望报出2个月至3个月的任选交割日的远期汇率，试确定其报价。
② 请高手帮忙解答几道_外汇交易_相关的习题，非常感谢！！！
1.设2年期USD/HKD汇率为R2和R1,根据利率平价理论,则有
1/7.8030*(1+10%*2)*R2=1+7%*2
R2=(1+7%*2)*7.8030/(1+10%*2)=7.4129
7.8020*(1+7%*2)/R1=(1+10%*2)
R1=7.8020*(1+7%*2)/(1+10%*2)=7.4119
2年期的USD/HKD的汇率为:7.4119/29
2.远期掉期买入价=7.8000*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.83852
远期掉期卖出价=7.8050*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.84354
3. DEM/ HKD=(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)=4.2373/95
以德国马克购买港币，即德国马克买入价为4.2373
4. GBP/ AUD=(1.6125/0.7130)/(1.6135/0.7120)=2.2616/62
以英镑买入澳大利亚元,即银行英镑卖出价,为2.2662
5. GBP/ CHF=(1.6125*1.5080)/(1.6135*1.5090)=2.4317/48
出售100万英镑,可获得1000000*2.4317=2431700瑞士法郎
③ 假设2012/10/16外汇市场行情如下，即期汇率为EUR/USD=1.2720/30,USD/C
EUR/USD是做多，买入价是1.2730，平仓价是1.2780，盈利50点，
USD/CHF是做多，买入价是1.0235，平仓价是1.0315，盈利80点。
你一共盈利130点。如果是操作一手，总盈利是1300美元。
④ 国际金融考题
存在套利机会
先在东京市场上将美元换做130*100万日元，然后再伦敦市场上，将日元换做130*100/150 万英镑，然后再在纽约市场上将英镑换做美元为（130*100/150）/0.75 那么就是115.5555556万美元
那么就是赚了153555556万美元
⑤ 国际金融的计算题（急）
（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候，不是先卖后买，而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。
（3）GBP买入价/USD卖出价：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP卖出价/USD买入价：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
⑥ 假设，2009年4月1日的市场行情如下：即期汇率USD/CHF=1.1430/50 期货价格CHF/USD=0.8750
预期瑞士法郎贬值，作卖出瑞士法郎期货套期保值。
现货市场：
即期收取125万瑞士法郎与三个月后收到瑞士法郎，之间的损失：
1250000/1.1430-1250000/1.1530=9484.99美元
期货市场，三个月后平仓，由于瑞士法郎贬值，获利：
1250000*（0.8750-0.8700）=6250美元
期货市场套期保值弥补了现货市场的部分损失
⑦ 假设当前市场上即期汇率为:GBP1=USD1.4165/75，EUR1=1.2046/56。试套算
即期汇率为:GBP1=USD1.4165/75，EUR1=USD1.2046/56
套算汇率：GBP/EUR=（1.4165/1.2056）/（1.4175/1.2046）=1.1749/1.1767=1.1749/67
⑧ 金融计算题求解。
明显可以看到以美元计价的话，遵循低买高卖的原则，在伦敦卖出100万英镑，得到1502000美元，在纽约买入100万英镑，支出1501000美元，1502000-1501000=1000 套利1000美元。
可以看到，美国的利率比英国高，则应该从英国借钱，到美国去投资。假设有10000英镑，则现在换成美元为14220美元，在美国投资六个月，收益为14220*（1+5%/2)=14575.5美元，则换成英镑为14575.5/1.43=10192.657英镑，而当初借的10000英镑，六个月后应该还10000*（1+3%/2)=10150英镑 10192.657-10150=42.657 即可以套利42.757英镑，说明可以套利。
⑨ 国际金融题目~！急！！！！！！！
1、假设外汇市场行情如下：
纽约市场：即期汇率 USD／FFR 7.0800／15
巴黎市场：即期汇率 GBP／FFR 9.6530／40
伦敦市场：即期汇率 GBP/USD 1.4325/35
试问：应如何进行三角套汇
将其转换成同一标价法：
纽约市场：即期汇率 USD／FFR=7.0800／15
巴黎市场：即期汇率FFR／GBP=（1/9.6540）／（1/9.6530）
伦敦市场：即期汇率 GBP/USD=1.4325/35
用中间价相乘: [(7.0800+7.0815)/2]*[( 1/9.6540+1/9.6530)/2]*[( 1.4325+1.4335)/2]=1.051,不等于1,有利可套,大于1,不同的货币套利方向不同,如果是美元,则可以先在纽约市场兑换成法郎,再在巴黎市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去套利投入,即为获利:单位美元获利:
7.0800*1/9.6540*1.4325-1=0.05056美元
2、若某年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价，任其选择，该商人决定按美元计价成交，与我某公司签定了数量1000公吨合同，价值750万美元。但到了同年11月20日，美元与马克的汇率却变为$1=DM1.6055，于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算，并以增加3%的货价作为交换条件。
你认为能否同意该商人要求？为什么？
用美元计价,11月共可收到美元750万美元
用马克计价,由于汇率的变动,即使增加3%的货价,11月共可收到美元750万*1.5288/1.6055*(1+3%)=735.60万美元
当然不会同意该商人的要求
习题：瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息13%，1GBP＝2.5CHF,3个月远期汇率为： 1GBP＝2.48CHF，，请问，有没有套利的机会，如果有，则10万CHF可获多少收益？
利差为5%,掉期率为(2.50-2.48)*12*100/(2.50*3)=3.2%,小于利差,有套利机会
可将瑞士法郎,即期兑换成英镑,并进行3个月投资,同时将卖出三个月后投资本利的远期英镑,到期时,投资收回并履行远期合约,减去瑞士法郎机会成本,即可获利:
100000/2.5*(1+13%/4)*2.48-100000*(1+8%/4)=424瑞士法郎
例：美国货币市场一年期利率为4％，英国货币市场为8％， 现汇汇率为1￡＝1.5＄
问：
英镑对美元6个月的远期汇率
根据利率平价理论,远期英镑年贴水率为4%(利差),半年贴水(贬值)2%
英镑对美元6个月的远期汇率:1￡=1.5*(1-2%)=1.47＄
假定某年3月一美国进口商三个月以后需要支付货款100万DM，即期汇率为1DM等于0.6000USD。为避免三个月后DM升值的风险，决定买入8月份6月期DM期货合同，成交价为1DM等于0.6100USD。6月份DM果然升值，SP为1DM＝0.7200USD，相应的DM期货合同的价格上升到1DM＝0.7300USD，如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算该进口商的净盈亏。
现货市场损失(多支付):100万*(0.7200-0.6000)=12万美元
期货市场获利:100万*(0.7300-0.6100)=12万美元
期货获利正好补偿了现货的亏损.
假定一美国公司一个月以后有一笔外汇收入10万GBP，SP为1GBP=1.3200USD。为避免一个月后GBP贬值的风险，决定卖出8份一个月到期GBP期货合同（8*62500GBP），成交价为1GBP等于1.3200USD。一个月后GBP果然贬值，SP为1GBP＝1.2800USD，相应的GBP期货合同的价格上升到1GBP＝1.2820USD，如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算其净盈亏。
现货市场亏损(少收入):100000*(1.32-1.28)=4000美元
期货市场获利: 8*62500*(1.32-1.282)=19000美元
期货市场获利补偿了部分现货市场亏损,净获利15000美元
例如：美国进口商从英国进口货物，3个月后支付16万英镑，￡1=＄1.6，为了避免3个月后英镑升值，购买看涨期权。期权费1600美元。
英镑升值：￡1=＄1.65
盈利：（1.65-1.6）*160000-1600=＄6400
英镑贬值：￡1=＄1.55
放弃：（1.6-1.55）*160000-1600=＄6400
英镑持平：￡1=＄1.6
无论执行与否，损失1600美元期权费
习题：
某瑞士出口商要在3月份投标，保证提供10辆电车，价值为50万美元，但投标的决定必须在3个月后即6月中才能作出。为了避免一旦中标后所获美元贬值的风险（当时的汇率为USD1= CHF1.5220），该出口商买入10笔美元卖出期权（每张金额为50 000美元），到期日为6月份，履约价格为USD1＝CHF1.5000，每一期权费为CHF 0.0150。
假设到6月中旬，出现下列情况：
（1）该出口商中标，SP为USD1＝CHF1.4300；
买入卖出期权,市场价低于履约价,执行期权,即以1.5的价格卖出,以1.43的市场价补进
期权获利:500000*(1.50-1.43)-500000*0.015=27500瑞士法郎
现货损失(少收入):500000*(1.5220-1.4300)=46000瑞士法郎
期权保值部分地补偿了汇率变动的瑞士法郎少收入损失,净损失: 46000-27500=18500瑞士法郎
（2）该出口商中标，SP为USD1= CHF1.5300；
买入卖出期权,市场价高于履约价,放弃期权,损失期权费500000*0.015=7500瑞士法郎
现货市场多收入:500000*(1.5300-1.5220)=4000瑞士法郎
由于汇率变动净损失3500瑞士法郎
（3）该出口商没有中标，SP为USD1＝CHF1.4300；
出口商没有中标,成了纯期权交易,执行期权,净获利27500瑞士法郎
（4）该出口商没有中标，SP为USD1＝CHF1.5300。
出口商没有中标,成了纯期权交易,放弃期权,净损失7500瑞士法郎的期权费