『壹』 外汇期权（货币期权）有四种形式：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权、卖出看跌期权。（判断题）
错误。期权交易一般是客户与经纪人（或银行）之间进行，作为客户只有两种选择：买入看涨期权、买入看跌期权
『贰』 请帮我分析一下外汇期权的盈亏（买入看涨期权，卖出看跌期权）快考试了，这个不会，帮帮忙，谢谢！！！
A公司买入英镑看涨期权，当到期时市场汇率高于协定价格时A可执行期权获利，以弥补现货市场的汇率变动损失。反之放弃期权。该期权有盈亏平衡点为：1.5000+750/25000=1.5300。即当市场汇率大于1.500时执行期权，大于1.5小于1.53时执行时会发生亏损，等于1.53时为平衡点，大于1.53时为获利。小于或等于1.5时不执行期权，损失费为期权费。
卖出英镑看跌期权，则市场汇率为低于协定汇率时执行期权，盈亏平衡点为1.47。
『叁』 求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！
（1）与预期一致，即加元贬值，汇率为USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50万加元可兑换：0.5534*50万美元（27.67万）。减期权保险费，共获美元27.57万
（2）如果，不做期权交易，50万加元可兑换美元：50万*0.5435=27.175万
比较，27.57万大于27.175万，显然是做期权保值有利。
『肆』 期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！
就是下面这个公式：
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
(4)外汇看涨期权计算扩展阅读：
计算方法如下：
其中
d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C-期权初始合理价格
X-期权执行价格
S-所交易金融资产现价
T-期权有效期
r-连续复利计无风险利率
σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)
式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。
Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。
定义：
所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生
Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。
公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值，可以参考以下三个公式：
1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；
3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。
参考资料：网络-Delta值
『伍』 快考试啦！！谁帮我做一下外汇期权的盈亏分析（买入看涨期权，卖出看跌期权）
先算出盈亏平衡点：1.500+750/25000，算出来是1.53。然后市场汇率如果小于1.5那就不执行期权，损失750块，大于1.5小于1.53时和大于1.53都执行期权，但是前者有亏损后者有获利的。
第二个和第一个相反的，也差不多
『陆』 跪求外汇期权收益计算公式
1.62+0.0161=盈亏平衡1.6361 高于你赚低于你赔
最大亏损为161美金
『柒』 关于外汇期权的计算
题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就行.
这题出的还简单了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的.
usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限
『捌』 一道外汇期权应用的计算题
1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。
『玖』 快考试啦！！麻烦帮我分析一下外汇期权的盈亏（就是买入看涨期权，卖出看跌期权）
没做过类似的题，但是原理应该是一样的，就是对于你盈亏的概念不太明晰，你看看这样对不对？
1.设未来英镑的真实外汇价格为X，即GBP1=USDX
先算临界点。
（25000*1.5+750）/25000=1.5300
下跌价格临界点（25000*1.5-750）/25000=1.4700
则当X＞1.53时，A公司使用期权，成功保值。（也可以算是盈利了，盈利值为(X-1.5)*25000-750。
当1.5≤X≤1.53时，A公司也使用期权，但当初不进行保值也可以，因此亏损值为750-(X-1.5)*25000。
当1.47≤X≤1.50时，A公司不会使用期权，亏损值为750-(1.5-X)*25000。
当X＜1.47时，A公司不会使用期权，而产生盈利。盈利值为(1.5-X)*25000-750。
你再去对照一下课本，看看解法是否符合定义吧~
第二道题的话，卖出和买入是相反的。前面的都差不多。结论是：
当X＜1.47时，A公司使用期权，产生盈利。盈利值为(1.5-X)*25000-750。
当1.47≤X≤1.50时，A公司使用期权，产生亏损，为750-(1.5-X)*25000。
当1.5≤X≤1.53时，A公司不使用期权，但当初不进行保值也可以，因此亏损值为750-(X-1.5)*25000。
当X＞1.53时，A公司不使用期权，产生盈利。盈利值为(X-1.5)*25000-750。
原创文章，盗走必究！！！！