⑴ 到期收益率与持有期收益率的区别
到期收益率与持有期收益率在收益对象和收益计算方式不同。
1、收益对象不同
持有期收益率的收益对象是投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的收益；而到期收益率收益对象是债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益计算方式不同
到期收益率计算公式是r=[D+(P1-P0)/n]/P0，D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。持有期收益率Rhp :Rhp =持有期期末价值/持有期期初价值-1 ⑴。
而到期收益率计算公式是到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×到期时间）×100%。
(1)金融资产的价格与到期收益率扩展阅读：
在市场经济中有四个决定收益率的因素：
1、资本商品的生产率，即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。
2、资本商品生产率的不确定程度。
3、人们的时间偏好，即人们对即期消费与未来消费的偏好。
4、风险厌恶，即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。
⑵ 一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对是错
一般来说，债券价格与到期收益率成反比。这句话是对的。
债券价格一般指发行时的价格，一般情况下可以说是债券的面值，但是存在债券价格与面值不等的情况，到期收益率的高低也会受到债券价格的影响。
债券到期收益率由债券利息收入+资本损益与债券买入价格两者的比率计算得到的。也可以根据中国人民银行统一的债券收益率的计算方法计算。
由公式可以看出，债券收益率和债券价格呈反比，当债券收益率在期限内没有变化，随着到期日期的来临，债券价格升水就会有所减小，这可以成为投资者选择债券的参考依据。
如果，两种债券的面值以及收益率都相同的话，期限较短的债券价格升水空间较小。如果债券的票利率较高，收益率的变动对价格的影响就比较小。
(2)金融资产的价格与到期收益率扩展阅读：
对于国债的收益率有名义收益率和实际收益率之分，当一年付息一次时，名义收益率等于实际收益率，而当一年付息次数超过一次以上时，名义收益率要小于实际收益率。央行公布的收益率公式求出的是名义收益率。
如果债券每年付息多次时，按照流入现值和流出现值计算出的收益率为期间利率。如期间为半年，得出的结果为5%，则该债券的名义到期收益率为10%。如无特殊要求，可以计算名义到期收益率，如果有明确要求计算实际到期收益率，则需要按照换算公式进行。
⑶ 为什么金融资产的价格与利率成反比
市场利率代表的无风险收益率。无风险收益率提高，那么其他金融产品比如股票、债券等的价格就要下跌，这样的话，股票、债券的收益率才能提高，也才能跟投资股票、债券的风险相当。收益率跟价格是成反比的。所以，大多数时候市场利率上升会导致大部分金融工具市场价格下降。
但是，对于反向挂钩产品、结构式产品、与利率相关的看跌期权等，其中一些对利率具有反向作用的部分，其市场价格可能会因市场利率上升而市场价格上升的。
⑷ 关于债券价格、到期收益率与票面收益率之间关系的描述正确的有：
答案：BCE
1.票面利率是指债券上标明的固定付息利率，到期收益率是指按市场现有利率将未来现金流贴现除以债券价格所获得的收益率。
2.债券的价值与市场利率是成反向运动的，市场利率上升，债券价格下降；反之，市场利率下降，债券价格上升。
3.债券价格=票面价值*（1+票面利率）/（1+到期收益率）
当票面利率正好等于市场利率的时候，未来的利息和本金的贴现正好等于债券价格；当票面利率大于到期收益率时，债券价格大于票面价值；当票面利率小于到期收益率时，债券价格小于票面价值。
⑸ 关于债券的一些概念，市场利率、预期收益率、到期收益率有什么区别还有债券的定价是指价值还是价格呢
市场利率（marketinterestrate/marketrate）是市场资金借贷成本的真实反映，而能够及时反映短期市场利率的指标有银行间同业拆借利率、国债回购利率等。新发行的债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说，市场利率上升会引起债券类固定收益产品价格下降，股票价格下跌，房地产市场、外汇市场走低，但储蓄收益将增加。
预期收益率也称为期望收益率，是指如果事件不发生的话可以预计到的收益率。预期收益率可以是指数收益率也可以是对数收益率，即以市场指数的变化率或指数变化率的对数来表示预期收益率
到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
债券定价原理 1962年麦尔齐在对债券价格、债券利息率、到期年限以及到期收益率之间进行了研究后，提出了债券定价的五个定理。至今，这五个定理仍被视为债券定价理论的经典。 定理一：债券的市场价格与到期收益率呈反比关系。即到期收益率上升时，债券价格会下降；反之，到期收益率下降时，债券价格会上升。 定理二：当债券的收益率不变，即债券的息票率与收益率之间的差额固定不变时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系。即到期时间越长，价格波动幅度越大；反之，到期时间越短，价格波动幅度越小。 定理三：随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少；反之，到期时间越长，债券价格波动幅度增加，并且是以递减的速度增加。 定理四：对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度。即对于同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失。 定理五：对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间成反比关系。即息票率越高，债券价格的波动幅度越小。
⑹ 市场利率、交易价格、到期收益率的关系
一、主要是投资者对国债的净价交易还没有完全理解，只有从发行一直持有到期才是票面的实际收益。而且在交易方面都是进行净价交易，结果的收益大有不同。二、我个人认为在收益时间不到一年，一年有360天，而收益时间是281天，所以利息存在调动，降低利息收益。因此，以原来的收益利息不一样。
⑺ 为什么金融资产价格与其收益成反比,与市场收益率成正比.
收益是属于损益类科目，肯定不是资产。你所指的收益一般指投资收益，最后要结转到本年利润，借：投资收益，贷：本年利润，期末无余额。另外你提的问题错了，应该是金融资产价格与收益成正比，与收益率成反比，因为价格高收益就越高，这个很好理解吧，但是高价格高收益就意味着高风险，所以收益率低哦，明白了吧。
⑻ 债券收益率和价格变化的关系是什么
债券的收益率与债券的价格呈反向变动关系，债券价格越低表明现值越低，在终值一定的情况下现值越低收益率越高。