① 买入国债，资产组合的久期会怎样变化
久期是衡量某资产或投资组合对市场利率变化有多敏感的指标，在计算上，（麦考利）久期就是现金流按照时间的加权平均，所以通常久期大、现金流的期限就更长、该资产或组合对利率变化越敏感，这里只涉及利率变化和时间的概念。
买入国债，对资产组合的久期的影响是不确定的，如果是短期国债，可能缩短组合的整体久期；如果是长期国债，可能加大组合的整体久期，也可能使组合的久期不变。所以对资产组合的久期的影响是不确定的。
② 如果基金公司希望将债券组合的久期调整为
答案是B
原组合久期是4.5，加入新的久期为8的债券，比例适当，就可以综合久期为5.5的新的组合
③ 债券组合久期是什么
久期是按照市场价值进行加权计算的
A债券价值=10000*98%=9800
B债券价值=20000*96%=19200
C债券价值=10000*110%=11000
组合总价值=9800+19200+11000=40000
组合的久期，按照市场价值和各自的久期进行计算，
组合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815
④ 某债券经理计划使其管理的10亿元的债券组合久期从6,45增加至7,68
B （7.68-6.54）*10/（8.22/9.45） 10的几倍省了。。小数
⑤ 关于债券组合久期的计算
债券组合的久期，是按照市值加权计算的，A债券的权重是60%，B债券的权重是40%
组合的久期=60%*7+40%*10=8.2
⑥ 某债券基金持有1 亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。
答案是B
原组合久期是4.5，加入新的久期为8的债券，比例适当，就可以综合久期为5.5的新的组合
⑦ 债券组合久期计算
选C，5+0.195亿*6.5/1亿=6.2675
⑧ 某债券组合价值为1亿元,久期为5.若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,
该组合的久期变为6.2675，这一题考察的是现货与期货组合的久期计算，这一题的计算方法是，期现组合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675，所以这一题选择C。
久期计算公式：
如果市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期定义为：
D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]，即D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。
其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。因此久期是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。
(8)债券和债券期货的组合久期扩展阅读：
久期的一些相关的定理：
1、只有零息债券的马考勒久期等于它们的到期时间。
2、直接债券的马考勒久期小于或等于它们的到期时间。
3、统一公债的马考勒久期等于（1+1/y），其中y是计算现值采用的贴现率。
4、在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。
5、在息票率不变的条件下，到期时间越久，久期一般也越长。
6、在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长