㈠ 股指期货是如何交割的
合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。
合约交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手。
合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
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主要功能
风险规避
股指期货的风险规避是通过套期保值来实现的，投资者可以通过在股票市场和股指期货市场反向操作达到规避风险的目的。
股票市场的风险可分为非系统性风险和系统性风险两个部分，非系统性风险通常可以采取分散化投资的方式将这类风险的影响减低到最小程度，而系统性风险则难以通过分散投资的方法加以规避。
股指期货具有做空机制，股指期货的引入，为市场提供了对冲风险的工具，担心股票市场会下跌的投资者可通过卖出股指期货合约对冲股票市场整体下跌的系统性风险，有利于减轻集体性抛售对股票市场造成的影响。
价格发现
股指期货具有发现价格的功能，通过在公开、高效的期货市场中众多投资者的竞价，有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格。期货市场之所以具有发现价格的功能，一方面在于股指期货交易的参与者众多，价格形成当中包含了来自各方的对价格预期的信息。
另一方面在于，股指期货具有交易成本低、杠杆倍数高、指令执行速度快等优点，投资者更倾向于在收到市场新信息后，优先在期市调整持仓，也使得股指期货价格对信息的反应更快。
㈡ 股指期货交割日为什么一定要跌
股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程，其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。
同属于期货交易，以股票指数期货交易的对象是股票指数，是以股票指数的变动为标准，以现金结算，交易双方都没有现实的股票，买卖的只是股票指数期货合约，而且在任何时候都可以买进卖出。
股指期货不同于股票买入后可以一直持有，正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日，到期就要进行平仓或者交割。
因此交易股指期货不能象买卖股票一样，交易后就不管了，必须注意合约到期日，以决定是平仓，还是等待合约到期进行现金结算交割。
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买卖股指期货的本质是与他人签订在股指期货交易及交割地点约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期指的合约。
这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五），这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。
㈢ 股指期货投资者为什么不交割
股指期货可以交割的，不过是现金交割，交割结算价为最后交易日标的指数即现货价格最后2小时的算术平均价。因此：
①如果投资者预估交割结算价对自己有利，那么还是会选择交割的。
②需要注意一点的是，若是直接自己平仓，就是收取正常的交易手续费。而若是选择交割，收取交割手续费，为交易手续费的数倍。
㈣ 股指期货升、贴水交割的问题
要有对手方才能完成交易，多空是配对的，有人赢钱，必有人加倍输钱。交易所和期货公司稳赚手续费，
㈤ 股指期货交割 对现指的风险
股指期货市场上进行套利、套保以及资产管理的投资者，其在股指期货结算交割日的大量平仓行为有可能诱发现货市场股票价格的异常波动。
套利投资者仅关心期货价格与现货价格的收敛程度。基于股指期货的现金交割制度，在其交割日，期货价格收敛于现货指数价格，套利投资者必然两边平仓获利离场。以正向套利者为例，其在买入期货合约平仓的同时卖空对应的股票组合。若市场上众多的套利者在同一时间大量卖空股票平仓，必然导致股票价格的下跌，并有可能引发其他投资者的“跟风”，进一步导致股价的大幅下跌。套保与资产管理者的平仓行为是类似的，由于股指期货到期交割，需要平掉到期合约，若在某一时间段大量平仓就可能导致股指期货价格的异常波动，并引发现货市场股票价格的波动。在“强式有效”市场，套利、套保及资产管理者的这种平仓行为能够为市场迅速了解，并不会引发现货市场的价格异常波动。但在“弱式有效”或无效市场，信息效率较低，此种价格的短暂异常波动很可能引发市场恐慌，盲目跟风，放大市场的异常波动。
上述的两种情况如在大家的预料之中，一般不会对标的指数产生过大的影响，但若有人通过操纵现货价格指数来谋利，则很可能导致股价的大幅异常波动。从理论上讲，由于期货的现金交割制度，在期货交割日，股指期货的价格必然向现货指数的价格收敛。因此，若资金足够大，投资者可以先卖空股指期货合约，然后大量卖空标的指数成分股，打压股价，致使现货指数暴跌。虽然操纵者手中的股票因为价格下跌会导致一定的损失，但通过股指期货的杠杆作用，只要资金量足够大，期货的收益就一定可以弥补现货方面的损失。同样道理，操纵者也可以执行相反的操作：买入股指期货，再大量买入股票，拉高指数价格。相对而言，打压股票价格更容易引起市场恐慌，放大股价跌幅，因此市场上多以打压标的指数价格来作为主要的牟利手段。原理上虽可如此操纵股市价格谋利，但标的指数的成分股众多，各成分股的成交量大，操纵的成本高，所需资金量巨大，难度非常高，一般投资者往往无力而为。
对于股指期货的标的指数在股指期货交割日临近时由于交易失衡而导致价格、交易量的异常行为，学术界早已进行了大量的研究，并称之为到期日效应。众多学者关于美国、日本、香港、澳大利亚、西班牙等市场的研究表明，在指数衍生品合约到期日，股票市场的确存在交易量异常放大的现象，但价格效应在经济上并不显著，价格反转的程度均在交易成本的范围之内。因此，我们不能妄下结论：股指期货的结算交割影响了股价的异常波动。
5月21日操作上，个人认为，现货指数即使有异常波动，也会很快回归正常趋势中。
㈥ 股指期货的交割是怎么回事
股指期货的交割:就是根据你持有的期货合约的"价格"与当前现货市场的实际"价格"之间的价差，进行多退少补，相当于以交割那天的现货"价格"平仓。股指期货采用的是现金交割。
所谓现金交割，就是不需要交割一篮子股票指数成分股，而是用到期日或第二天的现货指数作为最后结算价，通过与该最后结算价进行盈亏结算来了结头寸。以某一股票市场的股票指数为例，假定当前有一个"12月底到期的指数期货合约"，其报出的期货价格是1100点。如果市场上大多数投资者看涨。假如你认为将来这一指数的"价格"会超过1100点，你就可以买入这一股指期货。假如12月底到期时，你仍然持有的买进合约就需要交割，合约价位点数是1100点，这时，股票现货市场指数的结算价点位是1130点，你就可以得到30个点的差价补偿，也就是说你赚了30个点。
相反，假如到时指数的结算价点位是1050点的话，低于你的买价50个点，你就必须拿出50个点来补贴，也就是说亏损了50个点。当然，所谓赚或亏的"点数"是没有意义的，必须把这些点折算成有意义的货币单位。具体折算成多少，在股指期货合约中是事先约定好的，称为合约乘数。假如规定股指期货的合约乘数是100元，也即每个点值100元，那么赢利30点就是赢利3000元。假设股指期货的点位是1000点，一个合约的价值就是100000元。香港恒生指数大概在15600点左右，合约乘数是50港币，这样，一份香港恒指期货合约价值大概在780000港币。
㈦ 股指期货如何交割
股指期货怎么交割?
股指期货在到期的时候采用现金交割方式，计算买卖双方的盈亏，划转资金。空方不是拿着一篮子股票交到交易所，多方也不是从交易所过户一篮子股票。股指期货的现金交割是由交易所结算机构确定一个价格作为交割结算价，多空双方根据这个交割结算价来结算盈亏，划转款项，这样就完成了履约义务。
例如，我买入2手股指期货合约，2个月后合约到期，交割结算价是1819点，前日结算价1809点比交割结算价高了10个点。由于我是多头，前日结算价大于交割结算价意味着我有盈利。假设按照交易所的规定，每点价值100元，不计手续费和税收等费用的话，我的盈利为（1819-1809）×100×2=2000（元），通过资金的划拨，我的账户会收到这2000元中扣除手续费和税收之后的净盈利。 反之，如果我是买入2手股指期货合约，2个月后合约到期，交割结算价是1799点，前日结算价1809点比交割结算价低了10个点。我是多头，前日结算价小于交割结算价意味着我出现了亏损。假设按照交易所的规定，每点价值100元，不计手续费和税收等费用的话，我的亏损为（1809-1799）×100×2=2000（元）。我需要把相应亏损的资金按规定的时间划转出去。交割结算价是最后交易日的结算价格，它和每日的结算价是不同的。一般而言，交割结算价不是根据期货交易价格的某个平均价来决定的，而是用股票现货指数的某个平均数来计算的。
希望对你有帮助。谢谢
㈧ 股指期货交割问题
你弄错了，最后交割结算价是按照沪深300现货指数最后两小时均价为准的，所以股指期货在最后交割时还是受到现货指数约束的，并不会发生你说的情况。
㈨ 股指期货交割日 如果没有平仓怎么办
进入交割环节，，但是在交割日之前，期货公司都会有通知的，如果是商品期货个人不给交割，直接强平