❶ 关于债券组合久期的计算
债券组合的久期，是按照市值加权计算的，A债券的权重是60%，B债券的权重是40%
组合的久期=60%*7+40%*10=8.2
❷ 债券组合久期计算
选C，5+0.195亿*6.5/1亿=6.2675
❸ 久期如何计算
1.先将债券的价格转换成收益率 2.计算债券的净价 由于债券有随着日子增长，债券价值自然增长的性质（ 也就是应计利息会逐日增加），到付息日时又会自动减少（ 因为拿到了利息），因此使得债券的久期出现不连续的现象。 因此合理的久期定义是看利率发生改变时， 债券的内含价值发生多少的改变，因为利率改变后， 债券的应计利息不会跟着改变，因此应计利息与利率风险无关， 必须剔除。 3.计算利息上升与下降后的净价 将相同的现金流、现金流现值、全价、净价等公式复制到下方， 更改收益率为原有收益率加上1个BP： 4.计算久期套用久期公式，便可以把债券久期计算出来。
那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。
❺ 1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么
选ABC，选贡A可以使得债券组合久期降低，可以减少利率升对债券组合的影响；选项B由于债券融资的筹资人实际上是在未来某一时间发行债券，而发行债券也可以理解为卖出债券，进行套期保值当然也是要卖出国债期货；选项C实际上与选项B理由类似，资金借方也相当于是资金筹资人；选项D实际上是与选项B相反，利率上升可以在未来以更低的价格购入债券，根本没有必要卖出国债期货来进行套期保值。
❻ 请问久期公式是什么
久期=债券价格改变的百分比/收益率改变的百分比=(-1/p)*(dp/dy)
❼ 久期的计算的计算公式是什么
如果市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]
即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。
(7)国债期货久期公式扩展阅读：
久期定理
定理一：只有零息债券的马考勒久期等于它们的到期时间。
定理二：直接债券的马考勒久期小于或等于它们的到期时间。
定理三：统一公债的马考勒久期等于（1+1/y），其中y是计算现值采用的贴现率。
定理四：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。
定理五：在息票率不变的条件下，到期时间越久，久期一般也越长。
定理六：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。
❽ 麦考利久期公式详解
修正久期=麦考利久期÷[1+(Y/N)]
在本题中,1+Y/N=1+11.5%/2=1.0575
所以修正久期=13.083/1.0575=12.37163
D是最合适的答案
❾ 什么是久期在债券中起到什么作用他的计算公式为
生存分析，专门用来做这个的，它估计出生存时间的分布，然后当然就可以计算平均年限了。