❶ 现在十年期国债的到期收益率是多少
现在时间期的国债的到期利率应该在40%左右
❷ 清华金融题：6%的六年期债劵，收益率12%；10%的六年期债劵，收益率是8%。计算6年期即期利率
假设债券面值100 则债券现在价格也是100 因为息票率与到期收益率相等，债券平价发行
D=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)²·2+106/(1+6％)³·3]/100=2.85年
如果债券到期收益率为10%则债券现在价格B=90.05 债券价格变化率为-9.95％
则D'=[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)²·2+106/(1+10％)³·3]/90.05=2.54年
即到期收益率越高，久期越短。
若知道凸度C=1/B·d²B/dy²
债券价格变化率=-9.95％=-D·4％+1/2·C·(4％)²
知道了凸度C，根据债券价格变化率和到期收益率的变化，D就好求一些
❸ 该国债到期的收益率是多少
到期总收益率=(到期本息和-本金)/本金*100%=61.1%,简单说12.22%*5=61.1%,而到期收益率等于年收益率,也就是12.22%
❹ 如何查看十年期国债的到期收益率
您可以点击查数据，选择宏观栏目，输入到期收益率，搜索查看国债到期收益率
❺ 国债到期收益率% 怎么说的，以下的为例
到期收益率是指能使国债未来的现金流量的现值总和等于目前市场价格的收益率。到期收益率是最重要的收益率指标之一。
计算国债的到期收益率有以下几个重要假设：
（1）持有国债直至到期日；
（2）利息所得用于再投资且投资收益率等于到期收益率。
到期收益率的计算公式为： V=C1/（1+i）+C2/（1+i）^2+…+Cn/（1+i）^n+Mn/（1+i）^n
到期收益率的计算较复杂，可利用计算机软件或载有在不同价格、利率、偿还期下的到期收益率的债券表求得。在缺乏上述工具的情况下，只能用内插法求出到期收益率。
例如：2000年6月14日696国债的市场价格为142.15元，未偿付期限为6年，则到期收益率可计算如下：
142.15=11.83/（1+i）+11.83/（1+i）^2+11.83/（1+i）^3+11.83/（1+i）^4 +11.83/（1+i）^5+11.83/（1+i）^6+100/（1+i）^6 （1）
采用内插法，先假设i=4%，则（1）式右边为：
V1=11.83/（1+0.04）+11.83/（1+0.04）^2+11.83/（1+0.04）^3+11.83/（1+0.04）^4+11.83/ （1+0.04）^5+11.83/（1+0.04）^6+100/（1+0.04）^6=141.05<142.15
说明到期收益率小于4%，再假设i=3%，则（1）式右边为：
V2=11.83/（1+0.03）+11.83/（1+0.03）^2+11.83/（1+0.03）^3+11.83/（1+0.03）^4+11.83/ （1+0.03）^5+11.83/（1+0.03）^6+100/（1+0.03）^6=147.83>142.15
说明到期收益率介于3%-4%之间，运用内插法，可求出到期收益率：
（4%-i）/（4%-3%）=（141.05-142.15）/（141.05-147.83）
可求出i=3.84%。
❻ 关于国债的到期收益率计算的问题
不用算了，出题的人根本不懂什么是债券，纯粹是个书呆子，我见过类似写书的人，他们的说的东西有时就象三岁小孩对成人说的一样觉得很幽默！
首先，这个题没有说付息周期，期限是五年买入是不一定是五年。还有到期收益率的公式是错误的，你可以搜一下央行关于债券到期收益率的计算方法。上面给的公式是荒唐的，即使按单利也是错误的，到期收益率都是年化的，你看上面根本没有显示。结果怎么来的，就更不知道了。
这些东西，除了为了应付考试，千万别学。否则到工作时还要忘记书本上的，再学习新的，更难受。就像画画一样，你要是在一张白纸上学画还比较容易，要是让你在一种已经画得一塌糊涂的纸上画，要先把原来的抹掉，那就难了！