『壹』 下列说法正确的是 A 10年期零息债券的凸度比10年期6%息票的债券要高
选择A、E。
到期时间相同零息债券凸度是大于附息债券的（类似于久期）。
久期相同的情况下，现金流越分散，凸度越大，所以附息的债券大于零息。
对于C，凸度跟债券的到期时间不是简单的正比例关系。
D、举例：可赎回债券
E、正确
『贰』 什么是债券凸性(债市)
凸性（convexity） 凸性是指在某一 到期收益率 下,到期收益率发生变动而引起的 价格 变 动幅度的变动程度。凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。 凸性的出现是为了弥补 久期 本身也会随着 利率 的变化而变化的不足。 因为在利率变化比较大的情况下久期就不能完全描述 债券价格 对利率 变动的敏感性。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大, 用修正久期度量债券的 利率风险 所产生的误差越大。
『叁』 请问，投资学债券的凸性计算公式是什么
债券价格对到期收益率的二阶导数
『肆』 久期及凸性的解释，求息票债券的价格及久期
价格:982.27,久期1.87
久期和凸性分析债券的利率风险，即到期收益率随市场利率发生变化时，债券价格的变化
实际上债券价格和到期收益率形成一个曲线，分析在到期收益率(本例中为10%)附近的曲线，将此曲线近似为直线，就是久期；近似为二次曲线，就是凸性。
『伍』 关于债券凸性问题，求高手指教。最好详细一些
凸性大的会涨得多一些。凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券久期利率敏感性的测量。实际上凸性是债券价格在交易时有一定的波动才出现的，没有价格波动的债券是没有凸性的，最主要原因是债券价格没有波动就不能体现其对利率敏感性，故此就没有凸性。而凸性大的说明其价格波动较多。由于题目设定条件是两个债券收益率和久期相同的情况下，那么凸性大的就会涨多一些。
『陆』 利息率怎样影响债券凸性
凸性的性质是凸性随久期的增加而增加。若收益率、久期(即持续期)不变，票面利率越大，凸性越大。利率下降时，凸性增加。
对于第一句话，实际上就是说债券的市场收益率和债券的剩余期限一定，债券票面利率越低那么久期就越大(这是根据久期的性质)，故此凸性越大。
对于第二句话，直接引用凸性的性质来说就是了。
必须注意的这两句话差异在于偿还期即债券的期限与持续期即久期是两个不同的时间概念。
『柒』 债券收益率、久期不变，票面利率越大，凸性越大。 是么为什么
尽管该结论得到普遍应用，但经过计算，必须说这个结论是错的。
首先对于n期零息债来说，无论票面利率是多少，它的久期都是n, 在债券收益率r 不变的情况下，它的凸性也不变，即凸性等于n(n+1)/(1+r)^2。也就是说，对零息债而言，只要期限确定（久期不变），它的凸性也不变。
对于附息债券，这个结论的前提是错的，因为附息债券的久期大小受票面利率、市场利率（收益率）和期限的影响，只要票面利率变化，久期也变，在市场利率和期限一定的情况下，票面利率与久期负相关，票面利率越大，久期越小。不存在票面利率变大而久期不变的附息债。
『捌』 零息债券公式
零息票债券属于折让证券，在整个借款的年期内不支付任何利息（息票），并按到期日赎回的面值的折让价买入。买入价与到期日赎回的面值之间的价差便是资本增值，因此：买入价 = 面值 － 资本增值。
零息债券有以下特色：
1、折价发行:用低于票面价值买到债券
2、发行的天数越长，折价越多，你可以用越低的价格买到
3、无再投资风险
当领到利息后，将赚到的再重新投资时，因为市场利率随时都在变动，收益也会有风险。但零息债券没有利息，所以没有此类风险。
4、随到期日越近，债券价格越接近票面价值，风险越小
随着到期日越来越近，债券的市场价格会越来越接近票面价值，也就是价格会越来越高，往他原有的价值迈进。所以离到期日越近，风险就越小(例如:通货膨胀影响、违约风险、汇率风险)。
(8)零息债券的凸性是多少扩展阅读
1、优点
公司每年无须支付利息或只需支付很少的利息；按税法规定，零息债券或低息债券发行时的折扣额可以在公司应税收入中进行摊销。
2、缺点
债券到期时要支出一笔远大于债券发行时的现金；这类债券通常是不能提前赎回。因此，假如市场利率下降，公司不能要求债券投资者将债券卖回给公司。
『玖』 请问普通附息债券的凸性是大于小于还是等于0为什么
C/(1+r)的X次方 的二阶导数大于0，所以是大于0的
望采纳