1. 到期日债券的价值等于债券面值到期日价值不是本金加利息么大于面值啊!
债券分很多种，有一种债券是到期付本息的，那么到期价值就多于面值；但是很多种债券付息不一定在债券到期日，利息早付了，或者另一种债券
面值100，但你买入时候付了90元，一年后到期你得到100元，其他情况非常多，不一一列举了
2. 债券到期时间的长短与市场利率波动性如何影响债券的价值
降息的话，债券的价格会往上涨。
3. 债券价值至到期日债券价值等于债券面值。那么利息呢我认为应该是面值加利息
楼主找到答案了吗，我也想知道
4. 延长到期时间会导致折价发行的平息债券价值下降为什么 注册会计师财管课程
是因为票面利率小于了投资者要求的必要报酬率，折价发行会因为价格和票面金额差异补偿这一利率差异。
如果延长这一债券的到期时间，虽然计息期会相应延长，但是因为票面利率小于投资者要求的必要报酬率，新增的计息期利息并不能抵消这段计息期内的实际利息，另外还本期限延后也会加大导致债券价值下降。
债券折价刚好抵消票面利率小于投资者要求的必要报酬率。如果延长计息期，这种平衡会再次被打破，需要进一步折价。
(4)到期日缩短债券价值扩展阅读：
债券折价发行的原因
1、发行者信用低或是新发行债券者，为保证债券顺利推销而采用折价发行；
2、债券发行数量很大，为了鼓励投资者认购，用减价的方式给予额外收益补贴；
3、由于市场利息率上升，而债券利息率已定，为了保证发行，只能降低发行价格。折价发行时，由于债券的发行价格低于票面价值，使投资者的收益率大于债券票面利率，因此折价发行债券的票面利率可适当降低。
5. 为什么债券的到期时间越长，所面临的利率风险越大
债券距离到期日的时间越长，利率变化对价格的影响就越大，这体现的是债券的时间价值。时间越长，时间价值就越大，时间越短，时间价值就越小。
6. 债券持有期短于到期时间会怎样折价出售吗
分期付息债券的价值＝利息的年金现值＋债券面值的现值，随着付息频率的加快，实际利率逐渐提高，所以，债券面值的现值逐渐减小。
随着付息频率的加快，即付息期越短：
（1）当债券票面利率等于必要报酬率（平价出售）时，利息现值的增加等于本金现值减少，债券的价值不变；
（2）当债券票面利率大于必要报酬率（溢价出售）时，相对来说，利息较多，利息现值的增加大于本金现值减少，债券的价值上升；
（3）当债券票面利率小于必要报酬率（折价出售）时，相对来说，利息较少，利息现值的增加小于本金现值减少，债券的价值下降。
7. 当到期收益率变化时，为什么长期债券的价值比短期债券价值波动更大
因为期限短的债券的到期时间短，久期就比较小，所以受的影响就比较小。
比如：两个同为10年期的债权，付息债券的久期就小于一次还本付息的债权，后者的久期等于10，前者的久期一定小于10。
那么为什么久期越长，价格波动越大呢？比如：市场利率开始上升，债券肯定要下跌，付息债券因为每年都可以拿回一定的利息，所以他的不确定性要明显小于一次还本付息的债权，所以价格下跌也就要小。利率降低的情况反过来就行了。
8. 折现率不变，溢价发行的平息债券自发行后债券价值：直线下降，至到期日等于债券面值。 以上对吗
不对。应该是波动下降，最终等于债券面值。
9. 求大神，到期一次还本付息债券随着到期日债券价值为什么会逐渐上升
一次性还本付息，随着时间的推移，价值越来越逼近本息总和。在一开始发行时，折现的折扣是最大的，平缓上升至到期时的价格，即本息总和。