1. 票面值为1,000元的某一非零息债券提供期限为5年，报酬率为9%的利息。市场贴现率为10%，问该债券的价值是多
1000*9%*(P/A,10%,5)+1000/(1+15%)^5
=90*｛〔1-(1+10%)^(-5)〕/10%｝+1000/(1+15%)^5
=962.0921
2. 面值为100元，期限为5年的零息债券，到期按面值偿还，当时市场利率为8%，其价格为多少才会有人购买
以8%的市场利率折现:
100/(1+8%)^5=68.06
即低于68.06元才会有人购买
说明:^5为5次方
3. 某公司发行到期一次还本付息债券,票面利率为10%，复利计算，面值1000元，期限5年。
根据债券价格公式，等于未来现金流的现值，所以P=C/(1+r)^t,C为每期现金流，1-4为1000*10%=100，第五期为1000+100=1100.计算得内在价值为1079.854201。
一次还本付息债券是按单利计算。
在债务期间不支付利息， 只在债券到期后按规定的利率一次性向持有者支付利息并还本的债券。
一次还本付息债券是指在债务期间不支付利息， 只在债券到期后按规定的利率一次性向持有者支付利息并还本的债券。
(3)某零息债券到期期限5年扩展阅读：
我国的一次还本付息债权可视为零息债券。
单利计息、到期一次还本付息的债券:发行价格×(1-筹资费用率)=债券面值×(1 债券期限×票面利率)×(P/S，r，n)-债券面值×票面利率×所得税率×(P/A，r，n)。
复利计息、到期一次还本付息的债券：发行价格×(1-筹资费用率)=债券面值×(S/P，票面利率，n)×(P/S，r，n)-各期利息抵税现值之和。
到期一次还本付息，其会计处理可以这样做：
借：应收利息（票面利息）——分期付息到期还本
持有至到期投资——应计利息（票面利息）——到期一次还本付息
贷：投资收益——期初债券的摊余成本×实际利率
差额：持有至到期投资——利息调整
4. 某零息票债券，面值1000元，票面利率为4%，期限5年，资本化利率为5%，问其价值为多少
如果每年CPI增5%，你这1000元，5年后，最多也就值900多块钱。
5. 某零息债券面值为1000元，期限5年。某投资者于该债券发行的第3年末买入，此时该债券的价值应为多少
该债券的价值应为1000/(1+8%)^(5-3)=857.34元。
6. 某债券面值美元，期限5年，年票面利率10％。假设到期收益率为12％。回答下面问题： (1)计算该债券的久期；
持有期=N，面值为A
【A*（1+10%）N（此为‘1+10%’的N次方）-A】/A=12%
算出来A就对了~
也就等于
（1+10%）的N次方-1=12%
或者借助复利终值系数
【A*（F/P，N，10%）-A】/A=12%
也就是求
(F/P，N，10%）=1.12
用插值法
查复利终值系数表，表找到10%利率下的复利终值系数在1.12左右的两个时间（一个系数大于1.12，一个系数小于1.12时），N1 N2
然后用等比三角形的方法解出来
如，N1=3，系数是1.1； N2=4，系数是1.2（这些都查表可得，手里没表，没法具体算出来）
然后
(4-3)/(N-3)=（1.2-1.1）/（1.12-1.1）
N则可求
7. 期限为5年，票面额为1000元的零息债券，市场价格为750元，如果预计市场利率将由5%下降至4.5%
零息债券，久期即到期年限，为5
利率下降0.5%，则票面价格上涨幅度为0.5%*5=2.5%
降息后的市场价格=750*（1+2.5%）=768.75元
8. 某零息债券面值为100元,期限为2年,发行价为880元,到期按面值偿还。该债券到期
这是零息债券,它的收益率应为
（1000-880/880）*100%=13.63%
年收益率为13.63%/2=6.81%
9. 期限为5年，票面额为1000元的零息债券，市场价格为750元，如果预计市场利率将由5%下降4.5%
你好：
零息债券，久期即到期年限，为5
利率下降0.5%，则票面价格上涨幅度为0.5%*5=2.5%
降息后的市场价格=750*（1+2.5%）=768.75元
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10. 某剪息债券的期限5年，每年末付息10元，到期还本10元，到期还本100元，假定市场利率为8%，求理论价格
理论价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+10/(1+8%)^3+10/(1+8%)^4+10/(1+8%)^5+100/(1+8%)^5=107.99元